SPY

腿	交易所	价格	费率 /8h	每次结算	距下次结算	OI	24h 成交量	杠杆
做多	Kraken FuturesPF_SPYXUSD	763.84	+0.0543	支付 0.0068% / 1h	42m 50s	$1.8M	$39K	20x	做多 Kraken Futures
做空	TxFlowSPY-USDC	763.82	−0.0012	支付 0.0001% / 1h	42m 50s	$3.2M	$1.0M	20x	做空 TxFlow减 5%

价差−0.002%

资金费率差−0.0555% /8h

按当前费率，$10k 仓位每天要支付 $17 资金费。对调两条腿。

现在开仓并持有

每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测

资金费率−$51当前 −0.0555% /8h · 过去 7D 已结算 −0.512%

价格+$1当前价差 −0.002%，均值 −0.008% → 若回归可得 +0.005%

成本−$36$10k 的 0.364% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓

结果−$87−0.87%+ 积分 / 潜在空投TxFlow: 积分 · 刷积分看板过去 7D 逐小时的实际收益 → 回测

价格与资金费率

1h · 历史数据

开仓 / 平仓

价差

价格

资金费率每 8 小时

开仓 / 平仓 · 7D

当前开仓—

开仓均值—

最佳开仓—

当前平仓—

平仓均值—

最佳平仓—

免费平仓—

价差 · 7D

当前−0.002%

平均—

区间—

比当前更宽—

资金费率差 · 7D

平均 /8h—

最高—

最低—

收到资金费—

过去 7D 的价差分布

各水平所占的时间比例

所有交易所的资金费率

/8h

33 家交易所的 SPY

资金费率从低到高

开仓前检查

3 项正常 · 1 项需留意

正常: 两边订单簿均可容纳12.2 / 6.9 bp
单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
说明: 最高杠杆下的保证金$500 + $500
Kraken Futures 20x，TxFlow 20x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
正常: 结算周期相同1h / 1h
两条腿同时结算。
按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$16.65做多 Kraken Futures：24 次结算，−$16.29；做空 TxFlow：24 次结算，−$0.36。
说明: 价差处于平时水平−0.002% vs −0.008%
价格腿对结果影响不大。
说明: 多头腿深度较薄$1.8M vs $3.2M OI
两条腿深度都充足，Kraken Futures 是较小的一边。
正常: 有一条腿可赚积分TxFlow 积分
在此产生的成交量计入积分计划。
需留意: KYCKraken Futures 需要 · TxFlow 无需
需完整身份验证；美国（另设独立的美国产品）、加拿大、澳大利亚（仅批发客户）及英国散户客户不可使用。

收益计算器

两条腿，含开仓和平仓

每条腿仓位

持有时间

订单类型

价差

资金费率

资金费收益−0.0244%/8h × 21 个周期−$51.19

价差−0.002% → −0.008%（7 日均值）+$0.54

滑点，4 笔订单实时订单簿−$17.45

Kraken Futures 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00

TxFlow 手续费 bp × 2 笔订单−$9.00

净收益 · 7 天 · $10k−$87.09

需覆盖的成本0.364%回本时间按此费率无法回本

滑点：Kraken Futures：实时订单簿，5 分钟前；TxFlow：实时订单簿，5 分钟前

开仓成本

吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边

买入 · 做多Kraken Futures3.2712.2 bp−$1218.2 bp−$182容纳不下容纳不下

卖出 · 做空TxFlow1.576.9 bp−$710.1 bp−$10151.5 bp−$5,154294.9 bp−$147.4K

平仓还需再付大致相同的成本。

SPY 资讯

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