资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
ZRO
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 1.6756 | +0.0188 | 支付 0.0023% / 1h | 29m 02s | $494K | $895K | 25x | 做多 Kraken Futures | |
| 做空 | 1.6771 | +0.0104 | 收取 0.0013% / 1h | 29m 02s | $1.1M | $965K | 10x | 做空 Extended减 10% |
价差+0.084%
资金费率差−0.0084% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$22，但每天要支付 $3 资金费，约 8.7 天就会耗尽这部分收益。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$21当前 −0.0084% /8h · 过去 7D 已结算 −0.215%
价格+$22当前价差 +0.084%，均值 −0.135% → 若回归可得 +0.219%
成本−$796$10k 的 7.961% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓Kraken Futures：深度薄，持仓量低于 $1M
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前+0.084%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h27 家交易所的 ZRO
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足21.1 / 10.0 bp以 $10k 在 Kraken Futures 开仓的成本为 21.1 bp（手续费加滑点），是 Extended 的 2.1 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$400 + $1,000Kraken Futures 25x，Extended 10x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$2.51做多 Kraken Futures：24 次结算，−$5.63；做空 Extended：24 次结算，+$3.12。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.084% vs −0.135%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 多头腿深度较薄$494K vs $1.1M OI平仓成本取决于 Kraken Futures。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Extended 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCKraken Futures 需要 · Extended 无需需完整身份验证；美国（另设独立的美国产品）、加拿大、澳大利亚（仅批发客户）及英国散户客户不可使用。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0102%/8h × 21 个周期−$21.45
价差+0.084% → −0.135%（7 日均值）+$21.90
滑点，4 笔订单实时订单簿−$781.15
Kraken Futures 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00
净收益 · 7 天 · $10k−$795.70
需覆盖的成本7.961%回本时间按此费率无法回本
滑点：Kraken Futures：实时订单簿，44 分钟前；Extended：实时订单簿，4 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Kraken Futures14.1421.1 bp−$2182.7 bp−$827容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Extended4.4710.0 bp−$10容纳不下容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya
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