资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 1.6842 | +0.0904 | 支付 0.0113% / 1h | 58m 20s | $1.1M | $970K | 10x | 做多 Extended减 10% | |
| 做空 | 1.6885 | +0.0186 | 收取 0.0023% / 1h | 58m 20s | $493K | $931K | 25x | 做空 Kraken Futures |
价差+0.255%
资金费率差−0.0718% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$12，但每天要支付 $22 资金费，约 13 小时就会耗尽这部分收益。
该组合最近 7 天的资金费为净收入 0.227%：费率方向刚刚反转。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$23当前 −0.0718% /8h · 过去 7D 已结算 +0.227%
价格+$12当前价差 +0.255%，均值 +0.135% → 若回归可得 +0.121%
成本−$498$10k 的 4.981% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.227%，平均约 +0.0108%/8h。
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓Kraken Futures：深度薄，持仓量低于 $1M
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前+0.255%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h27 家交易所的 ZRO
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足424.6 / 23.7 bp以 $10k 在 Extended 开仓的成本为 424.6 bp（手续费加滑点），是 Kraken Futures 的 17.9 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $400Extended 10x，Kraken Futures 25x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$21.53做多 Extended：24 次结算，−$27.12；做空 Kraken Futures：24 次结算，+$5.59。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.255% vs +0.135%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$493K vs $1.1M OI平仓成本取决于 Kraken Futures。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Extended 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCExtended 无需 · Kraken Futures 需要需完整身份验证；美国（另设独立的美国产品）、加拿大、澳大利亚（仅批发客户）及英国散户客户不可使用。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0108%/8h × 21 个周期+$22.71
价差+0.255% → +0.135%（7 日均值）+$12.06
滑点，4 笔订单实时订单簿−$483.10
Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00
Kraken Futures 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
净收益 · 7 天 · $10k−$463.33
需覆盖的成本4.981%回本时间149.8 天
滑点：Extended：实时订单簿，4 分钟前；Kraken Futures：实时订单簿，15 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Extended22.71424.6 bp−$425容纳不下容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Kraken Futures14.1423.7 bp−$2480.5 bp−$805容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya
BingX