资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.4887 | +0.0100 | 支付 0.0100% / 8h | 2h 32m | $3.3M | $5.3M | 50x | 做多 Variational Omni+15% 积分 | |
| 做空 | 0.4896 | 0 | 0.0000% / 1h | 32m 30s | $90K | $1.5M | 25x | 做空 Deribit |
价差+0.174%
资金费率差−0.0100% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$16，但每天要支付 $3 资金费，约 5.3 天就会耗尽这部分收益。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 3 个月。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$1当前 −0.0100% /8h · 过去 7D 已结算 −0.011%
价格+$16当前价差 +0.174%，均值 +0.017% → 若回归可得 +0.158%
成本−$42$10k 的 0.417% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Deribit 相对 Variational Omni 的价格当前
区间统计 · 7D
当前+0.174%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h38 家交易所的 WLD
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 4 项需留意- 需留意: 相对持仓量偏大13.3 / 8.5 bp$10k 超过 Deribit 持仓量的 10%。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $400Variational Omni 50x，Deribit 25x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同8h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$3.00做多 Variational Omni：3 次结算，−$3.00；做空 Deribit：24 次结算，$0.00。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.174% vs +0.017%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$90K vs $3.3M OI平仓成本取决于 Deribit。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Variational Omni 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCVariational Omni 无需 · Deribit 需要任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0005%/8h × 21 个周期−$1.08
价差+0.174% → +0.017%（7 日均值）+$15.77
滑点，4 笔订单实时订单簿−$34.68
Variational Omni 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
净收益 · 7 天 · $10k−$27.00
需覆盖的成本0.417%回本时间按此费率无法回本
滑点：Variational Omni：RFQ 报价，2 分钟前；Deribit：实时订单簿，1 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Variational Omni5.1113.3 bp−$1321.5 bp−$215容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Deribit3.068.5 bp−$915.2 bp−$152容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。