资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.4965 | 0 | 0.0000% / 1h | 22m 39s | $95K | $1.5M | 25x | 做多 Deribit | |
| 做空 | 0.4950 | +0.0100 | 收取 0.0100% / 8h | 3h 22m | $3.4M | $5.5M | 50x | 做空 Variational Omni+15% 积分 |
价差−0.307%
资金费率差+0.0100% /8h
$10k 仓位每天收取 +$3 资金费，但价差比其 7 日均值低 0.290%：若价差回归，结果为 −$29，约相当于 9.7 天的资金费。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 7 个月。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$1当前 +0.0100% /8h · 过去 7D 已结算 +0.010%
价格−$29当前价差 −0.307%，均值 −0.018% → 若回归可得 −0.290%
成本−$37$10k 的 0.372% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Variational Omni 相对 Deribit 的价格当前
区间统计 · 7D
当前−0.307%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h38 家交易所的 WLD
资金费率从低到高开仓前检查
1 项正常 · 5 项需留意- 需留意: 相对持仓量偏大7.5 / 9.1 bp$10k 超过 Deribit 持仓量的 10%。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$400 + $200Deribit 25x，Variational Omni 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 8h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$3.00做多 Deribit：24 次结算，$0.00；做空 Variational Omni：3 次结算，+$3.00。
- 需留意: 价差低于平时−0.307% vs −0.018%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 需留意: 多头腿深度较薄$95K vs $3.4M OI平仓成本取决于 Deribit。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Variational Omni 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCDeribit 需要 · Variational Omni 无需任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0005%/8h × 21 个周期+$0.97
价差−0.307% → −0.018%（7 日均值）−$28.97
滑点，4 笔订单实时订单簿−$30.23
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
Variational Omni 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
净收益 · 7 天 · $10k−$65.23
需覆盖的成本0.372%回本时间475.3 天
滑点：Deribit：实时订单簿，1 分钟前；Variational Omni：RFQ 报价，1 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Deribit4.037.5 bp−$815.7 bp−$157容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Variational Omni5.049.1 bp−$913.1 bp−$131容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。