资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
SIREN
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.02297 | +0.0100 | 支付 0.0050% / 4h | 35m 33s | $922K | $347K | 10x | 做多 KuCoin | |
| 做空 | 0.02293 | +0.3654 | 收取 0.1827% / 4h | 35m 33s | $1.6M | $808K | 5x | 做空 Bybit |
价差−0.174%
资金费率差+0.3554% /8h
$10k 仓位每天收取 +$107 资金费，但价差比其 7 日均值低 0.669%：若价差回归，结果为 −$67，约相当于 15 小时的资金费。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 4.5 天。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$105当前 +0.3554% /8h · 过去 7D 已结算 +1.050%
价格−$67当前价差 −0.174%，均值 +0.495% → 若回归可得 −0.669%
成本−$598$10k 的 5.975% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +1.050%，平均约 +0.0500%/8h。
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Bybit 相对 KuCoin 的价格当前
区间统计 · 7D
当前−0.174%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h9 家交易所的 SIREN
资金费率从低到高开仓前检查
1 项正常 · 4 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足172.8 / 53.6 bp以 $10k 在 KuCoin 开仓的成本为 172.8 bp（手续费加滑点），是 Bybit 的 3.2 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $2,000KuCoin 10x，Bybit 5x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同4h / 4h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$106.61做多 KuCoin：6 次结算，−$3.00；做空 Bybit：6 次结算，+$109.61。
- 需留意: 价差低于平时−0.174% vs +0.495%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 需留意: 多头腿深度较薄$922K vs $1.6M OI平仓成本取决于 KuCoin。平仓前请先查看其订单簿。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCKuCoin 需要 · Bybit 需要自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0500%/8h × 21 个周期+$104.99
价差−0.174% → +0.495%（7 日均值）−$66.87
滑点，4 笔订单实时订单簿−$574.50
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
Bybit 手续费 bp × 2 笔订单−$11.00
净收益 · 7 天 · $10k−$559.38
需覆盖的成本5.975%回本时间44.3 天
滑点：KuCoin：实时订单簿，21 分钟前；Bybit：实时订单簿，1 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多KuCoin8.78172.8 bp−$173容纳不下容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Bybit4.3653.6 bp−$54154.2 bp−$1,542容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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