资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
SIREN
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.02320 | +0.5286 | 支付 0.2643% / 4h | 2h 31m | $1.7M | $807K | 5x | 做多 Bybit | |
| 做空 | 0.02310 | +0.0306 | 收取 0.0153% / 4h | 2h 31m | $927K | $393K | 10x | 做空 KuCoin |
价差−0.431%
资金费率差−0.4980% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$7，但每天要支付 $149 资金费，约 1 小时就会耗尽这部分收益。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 11 小时。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$105当前 −0.4980% /8h · 过去 7D 已结算 −1.050%
价格+$7当前价差 −0.431%，均值 −0.500% → 若回归可得 +0.069%
成本−$642$10k 的 6.424% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −1.050%，平均约 −0.0500%/8h。
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
KuCoin 相对 Bybit 的价格当前
区间统计 · 7D
当前−0.431%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h9 家交易所的 SIREN
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足38.7 / 314.8 bp以 $10k 在 KuCoin 开仓的成本为 314.8 bp（手续费加滑点），是 Bybit 的 8.1 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$2,000 + $1,000Bybit 5x，KuCoin 10x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同4h / 4h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$149.40做多 Bybit：6 次结算，−$158.58；做空 KuCoin：6 次结算，+$9.18。
- 正常: 开仓价差对你有利−0.431% vs −0.500%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$927K vs $1.7M OI平仓成本取决于 KuCoin。平仓前请先查看其订单簿。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCBybit 需要 · KuCoin 需要所有产品均须完成标准身份验证。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0500%/8h × 21 个周期−$104.99
价差−0.431% → −0.500%（7 日均值）+$6.85
滑点，4 笔订单实时订单簿−$619.44
Bybit 手续费 bp × 2 笔订单−$11.00
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k−$740.58
需覆盖的成本6.424%回本时间按此费率无法回本
滑点：Bybit：实时订单簿，5 分钟前；KuCoin：实时订单簿，55 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Bybit2.1538.7 bp−$39156.7 bp−$1,567容纳不下容纳不下
卖出 · 做空KuCoin6.50314.8 bp−$315容纳不下容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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