资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
MON
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.02748 | +0.0104 | 支付 0.0013% / 1h | 58m 34s | $76K | $597K | 10x | 做多 Extended减 10% | |
| 做空 | 0.02751 | +0.0005 | 收取 0.0001% / 1h | 58m 34s | $71K | $3.4M | 25x | 做空 Deribit |
价差+0.112%
资金费率差−0.0100% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$16，但每天要支付 $3 资金费，约 5.4 天就会耗尽这部分收益。
该组合最近 7 天的资金费为净收入 0.091%：费率方向刚刚反转。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$9当前 −0.0100% /8h · 过去 7D 已结算 +0.091%
价格+$16当前价差 +0.112%，均值 −0.048% → 若回归可得 +0.160%
成本−$79$10k 的 0.790% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 正在加载5m数据…价差
价格
资金费率每 8 小时
盈亏
价差 · 7D
当前+0.112%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h33 家交易所的 MON
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足25.6 / 14.9 bp以 $10k 在 Extended 开仓的成本为 25.6 bp（手续费加滑点），是 Deribit 的 1.7 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $400Extended 10x，Deribit 25x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$2.98做多 Extended：24 次结算，−$3.12；做空 Deribit：24 次结算，+$0.14。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.112% vs −0.048%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$71K vs $76K OI平仓成本取决于 Deribit。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Extended 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCExtended 无需 · Deribit 需要任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0043%/8h × 21 个周期+$9.06
价差+0.112% → −0.048%（7 日均值）+$16.03
滑点，4 笔订单实时订单簿−$66.99
Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
净收益 · 7 天 · $10k−$53.90
需覆盖的成本0.790%回本时间48.6 天
滑点：Extended：实时订单簿，18 分钟前；Deribit：实时订单簿，4 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Extended5.4425.6 bp−$26242.5 bp−$2,425容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Deribit9.2414.9 bp−$15容纳不下容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
| 09-29 11:00 | Bulk | 上线 | 交易所已不再提供 MON-USD 的数据 ($MON) 由我们的采集程序发现 |
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