资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
MON
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.02755 | +0.0367 | 支付 0.0046% / 1h | 35m 18s | $71K | $3.4M | 25x | 做多 Deribit | |
| 做空 | 0.02759 | +0.0104 | 收取 0.0013% / 1h | 35m 18s | $78K | $603K | 10x | 做空 Extended减 10% |
价差+0.123%
资金费率差−0.0263% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$7，但每天要支付 $8 资金费，约 23 小时就会耗尽这部分收益。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 5.8 天。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$9当前 −0.0263% /8h · 过去 7D 已结算 −0.091%
价格+$7当前价差 +0.123%，均值 +0.048% → 若回归可得 +0.075%
成本−$74$10k 的 0.738% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −0.091%，平均约 −0.0043%/8h。
价格与资金费率
1h · 正在加载5m数据…价差
价格
资金费率每 8 小时
盈亏
价差 · 7D
当前+0.123%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h33 家交易所的 MON
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足11.1 / 25.8 bp以 $10k 在 Extended 开仓的成本为 25.8 bp（手续费加滑点），是 Deribit 的 2.3 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$400 + $1,000Deribit 25x，Extended 10x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$7.90做多 Deribit：24 次结算，−$11.02；做空 Extended：24 次结算，+$3.12。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.123% vs +0.048%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 多头腿深度较薄$71K vs $78K OI平仓成本取决于 Deribit。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Extended 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCDeribit 需要 · Extended 无需任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0043%/8h × 21 个周期−$9.06
价差+0.123% → +0.048%（7 日均值）+$7.45
滑点，4 笔订单实时订单簿−$61.83
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00
净收益 · 7 天 · $10k−$75.44
需覆盖的成本0.738%回本时间按此费率无法回本
滑点：Deribit：实时订单簿，2 分钟前；Extended：实时订单簿，46 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Deribit7.6111.1 bp−$11容纳不下容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Extended5.4625.8 bp−$26256.3 bp−$2,563容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
| 09-29 11:00 | Bulk | 上线 | 交易所已不再提供 MON-USD 的数据 ($MON) 由我们的采集程序发现 |
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