资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.002909 | +0.0100 | 支付 0.0050% / 4h | 3h 34m | $500K | $30K | 50x | 做多 KuCoin | |
| 做空 | 0.002903 | −0.0136 | 支付 0.0017% / 1h | 34m 27s | $5K | $305K | 10x | 做空 Extended减 10% |
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$1当前 −0.0236% /8h · 过去 7D 已结算 −0.013%
价格−$5当前价差 −0.211%，均值 −0.158% → 若回归可得 −0.053%
成本−$354$10k 的 3.543% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −0.013%，平均约 −0.0006%/8h。
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前−0.211%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h20 家交易所的 LINEA
资金费率从低到高开仓前检查
1 项正常 · 5 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足136.6 / 39.3 bp以 $10k 在 KuCoin 开仓的成本为 136.6 bp（手续费加滑点），是 Extended 的 3.5 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $1,000KuCoin 50x，Extended 10x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同4h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$7.08做多 KuCoin：6 次结算，−$3.00；做空 Extended：24 次结算，−$4.08。
- 需留意: 价差低于平时−0.211% vs −0.158%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 需留意: 空头腿深度较薄$5K vs $500K OI平仓成本取决于 Extended。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Extended 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCKuCoin 需要 · Extended 无需自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0006%/8h × 21 个周期−$1.27
价差−0.211% → −0.158%（7 日均值）−$5.32
滑点，4 笔订单实时订单簿−$337.29
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00
净收益 · 7 天 · $10k−$360.88
需覆盖的成本3.543%回本时间按此费率无法回本
滑点：KuCoin：实时订单簿，3 分钟前；Extended：实时订单簿，8 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多KuCoin17.20136.6 bp−$137容纳不下容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Extended5.2039.3 bp−$39263.2 bp−$2,632容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya