资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.002881 | −0.0248 | 收取 0.0031% / 1h | 14m 12s | $5K | $307K | 10x | 做多 Extended减 10% | |
| 做空 | 0.002884 | +0.0100 | 收取 0.0050% / 4h | 14m 12s | $496K | $30K | 50x | 做空 KuCoin |
价差+0.107%
资金费率差+0.0348% /8h
$10k 仓位每天收取 +$10 资金费，但价差比其 7 日均值低 0.051%：若价差回归，结果为 −$5，约相当于 12 小时的资金费。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 39 天。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$1当前 +0.0348% /8h · 过去 7D 已结算 +0.009%
价格−$5当前价差 +0.107%，均值 +0.158% → 若回归可得 −0.051%
成本−$484$10k 的 4.836% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.009%，平均约 +0.0004%/8h。
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓Extended：深度薄，持仓量低于 $1M · KuCoin：深度薄，持仓量低于 $1M
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前+0.107%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h20 家交易所的 LINEA
资金费率从低到高开仓前检查
1 项正常 · 5 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足39.1 / 201.3 bp以 $10k 在 KuCoin 开仓的成本为 201.3 bp（手续费加滑点），是 Extended 的 5.1 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $200Extended 10x，KuCoin 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 4h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$10.44做多 Extended：24 次结算，+$7.44；做空 KuCoin：6 次结算，+$3.00。
- 需留意: 价差低于平时+0.107% vs +0.158%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 需留意: 多头腿深度较薄$5K vs $496K OI平仓成本取决于 Extended。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Extended 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCExtended 无需 · KuCoin 需要自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0004%/8h × 21 个周期+$0.92
价差+0.107% → +0.158%（7 日均值）−$5.13
滑点，4 笔订单实时订单簿−$466.65
Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k−$487.86
需覆盖的成本4.836%回本时间3719.0 天
滑点：Extended：实时订单簿，63 分钟前；KuCoin：实时订单簿，58 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Extended5.2139.1 bp−$39253.4 bp−$2,534容纳不下容纳不下
卖出 · 做空KuCoin17.30201.3 bp−$201714.3 bp−$7,143容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya