资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 1.2103 | +0.0104 | 支付 0.0013% / 1h | 34m 43s | $23K | $387K | 25x | 做多 Extended减 10% | |
| 做空 | 1.2158 | 0 | 0.0000% / 1h | 34m 43s | $252K | $69K | 50x | 做空 Deribit |
价差+0.457%
资金费率差−0.0104% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$34，但每天要支付 $3 资金费，约 11 天就会耗尽这部分收益。
该组合最近 7 天的资金费为净收入 0.239%：费率方向刚刚反转。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$24当前 −0.0104% /8h · 过去 7D 已结算 +0.239%
价格+$34当前价差 +0.457%，均值 +0.120% → 若回归可得 +0.337%
成本−$42$10k 的 0.425% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 正在加载5m数据…价差
价格
资金费率每 8 小时
盈亏
价差 · 7D
当前+0.457%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h28 家交易所的 DOT
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足7.6 / 15.3 bp以 $10k 在 Deribit 开仓的成本为 15.3 bp（手续费加滑点），是 Extended 的 2.0 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$400 + $200Extended 25x，Deribit 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$3.12做多 Extended：24 次结算，−$3.12；做空 Deribit：24 次结算，$0.00。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.457% vs +0.120%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 多头腿深度较薄$23K vs $252K OI平仓成本取决于 Extended。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Extended 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCExtended 无需 · Deribit 需要任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0114%/8h × 21 个周期+$23.90
价差+0.457% → +0.120%（7 日均值）+$33.68
滑点，4 笔订单实时订单簿−$30.48
Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
净收益 · 7 天 · $10k+$15.09
需覆盖的成本0.425%回本时间2.6 天
滑点：Extended：实时订单簿，21 分钟前；Deribit：实时订单簿，22 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Extended0.827.6 bp−$850.8 bp−$508容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Deribit8.5815.3 bp−$1523.0 bp−$230容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya