资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 1.2336 | +0.0074 | 支付 0.0009% / 1h | 0m 01s | $256K | $69K | 50x | 做多 Deribit | |
| 做空 | 1.2329 | +0.0104 | 收取 0.0013% / 1h | 0m 01s | $21K | $388K | 25x | 做空 Extended减 10% |
价差−0.056%
资金费率差+0.0030% /8h
两边都有利：$10k 仓位每天收取 +$1 资金费，价差比其 7 日均值高 0.064%：若价差回归，还可再得 +$6。
该组合最近 7 天的资金费为净支出 0.239%：费率方向刚刚反转。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$24当前 +0.0030% /8h · 过去 7D 已结算 −0.239%
价格+$6当前价差 −0.056%，均值 −0.120% → 若回归可得 +0.064%
成本−$42$10k 的 0.425% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 正在加载5m数据…价差
价格
资金费率每 8 小时
盈亏
价差 · 7D
当前−0.056%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h28 家交易所的 DOT
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 相对持仓量偏大12.1 / 7.5 bp$10k 超过 Extended 持仓量的 10%。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $400Deribit 50x，Extended 25x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$0.90做多 Deribit：24 次结算，−$2.22；做空 Extended：24 次结算，+$3.12。
- 正常: 开仓价差对你有利−0.056% vs −0.120%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$21K vs $256K OI平仓成本取决于 Extended。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Extended 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCDeribit 需要 · Extended 无需任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0114%/8h × 21 个周期−$23.90
价差−0.056% → −0.120%（7 日均值）+$6.43
滑点，4 笔订单实时订单簿−$30.48
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00
净收益 · 7 天 · $10k−$59.95
需覆盖的成本0.425%回本时间按此费率无法回本
滑点：Deribit：实时订单簿，57 分钟前；Extended：实时订单簿，55 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Deribit8.5812.1 bp−$1222.8 bp−$228容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Extended0.827.5 bp−$734.4 bp−$344容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya