资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
BTC
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 83,468.6 | +0.0100 | 支付 0.0100% / 8h | 1h 16m | $190.3M | $552.4M | 50x | 做多 Variational Omni+15% 积分 | |
| 做空 | 83,691.1 | +0.0132 | 收取 0.0017% / 1h | 16m 58s | $796.5M | $941.1M | 50x | 做空 Deribit |
价差+0.267%
资金费率差+0.0032% /8h
两边都有利：$10k 仓位每天收取 +$1 资金费，价差比其 7 日均值高 0.216%：若价差回归，还可再得 +$22。
该组合最近 7 天的资金费为净支出 0.106%：费率方向刚刚反转。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$11当前 +0.0032% /8h · 过去 7D 已结算 −0.106%
价格+$22当前价差 +0.267%，均值 +0.050% → 若回归可得 +0.216%
成本−$8$10k 的 0.081% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 正在加载5m数据…价差
价格
资金费率每 8 小时
盈亏
价差 · 7D
当前+0.267%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h56 家交易所的 BTC
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 2 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳0.5 / 3.5 bp单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $200Variational Omni 50x，Deribit 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同8h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$0.97做多 Variational Omni：3 次结算，−$3.00；做空 Deribit：24 次结算，+$3.97。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.267% vs +0.050%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 说明: 多头腿深度较薄$190.3M vs $796.5M OI两条腿深度都充足，Variational Omni 是较小的一边。
- 正常: 有一条腿可赚积分Variational Omni 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCVariational Omni 无需 · Deribit 需要任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0050%/8h × 21 个周期−$10.60
价差+0.267% → +0.050%（7 日均值）+$21.60
滑点，4 笔订单实时订单簿−$1.06
Variational Omni 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
净收益 · 7 天 · $10k+$2.95
需覆盖的成本0.081%回本时间开仓即回本
滑点：Variational Omni：RFQ 报价，1 分钟前；Deribit：实时订单簿，1 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Variational Omni0.500.5 bp−$10.5 bp−$50.6 bp−$58容纳不下
卖出 · 做空Deribit0.033.5 bp−$43.9 bp−$397.0 bp−$69512.5 bp−$6,246
平仓还需再付大致相同的成本。
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