资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
BTC
BTC 全部市场 →
| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 84,625.8 | +0.0124 | 支付 0.0015% / 1h | 52m 29s | $790.5M | $925.4M | 50x | 做多 Deribit | |
| 做空 | 84,440.2 | +0.0100 | 收取 0.0100% / 8h | 1h 52m | $198.7M | $535.3M | 50x | 做空 Variational Omni+15% 积分 |
价差−0.219%
资金费率差−0.0024% /8h
目前两边都对这个方向不利：$10k 仓位每天要支付 $1 资金费，价差比其 7 日均值低 0.168%。对调两条腿。
该组合最近 7 天的资金费为净收入 0.106%：费率方向刚刚反转。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$11当前 −0.0024% /8h · 过去 7D 已结算 +0.106%
价格−$17当前价差 −0.219%，均值 −0.051% → 若回归可得 −0.168%
成本−$10$10k 的 0.098% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 正在加载5m数据…价差
价格
资金费率每 8 小时
盈亏
价差 · 7D
当前−0.219%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h55 家交易所的 BTC
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 3 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳4.4 / 0.5 bp单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $200Deribit 50x，Variational Omni 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 8h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$0.72做多 Deribit：24 次结算，−$3.72；做空 Variational Omni：3 次结算，+$3.00。
- 需留意: 价差低于平时−0.219% vs −0.051%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 说明: 空头腿深度较薄$198.7M vs $790.5M OI两条腿深度都充足，Variational Omni 是较小的一边。
- 正常: 有一条腿可赚积分Variational Omni 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCDeribit 需要 · Variational Omni 无需任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0050%/8h × 21 个周期+$10.60
价差−0.219% → −0.051%（7 日均值）−$16.78
滑点，4 笔订单实时订单簿−$2.78
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
Variational Omni 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
净收益 · 7 天 · $10k−$15.97
需覆盖的成本0.098%回本时间17.5 天
滑点：Deribit：实时订单簿，5 分钟前；Variational Omni：RFQ 报价，刚刚开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Deribit0.034.4 bp−$45.4 bp−$547.9 bp−$78511.0 bp−$5,483
卖出 · 做空Variational Omni0.510.5 bp−$10.5 bp−$52.9 bp−$292容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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