| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 212.49 | +0.0100 | 支付 0.0100% / 8h | 1h 55m | $35K | $722K | 20x | 做多 Orderly | |
| 做空 | 211.15 | L +0.0296S −0.0325 | 收取 0.0041% / 1h | 55m 45s | $104K | — | 25x | 做空 Avantis |
价差−0.631%
资金费率差+0.0225% /8h
$10k 仓位每天收取 +$7 资金费,但价差比其 7 日均值低 0.519%:若价差回归,结果为 −$52,约相当于 7.7 天的资金费。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据,并非预测资金费率−$9当前 +0.0225% /8h · 过去 7D 已结算 −0.086%
价格−$52当前价差 −0.631%,均值 −0.112% → 若回归可得 −0.519%
成本无数据Orderly 和 Avantis 没有订单簿数据
结果(未扣除成本)−$60−0.60%+ 积分 / 潜在空投Avantis: 第 3 季 · 刷积分看板成本未知:Orderly 和 Avantis 没有订单簿数据 · 过去 7D 逐小时的实际收益 → 回测
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平:过去 7 天 合计结算 −0.086%,平均约 −0.0041%/8h。
价格与资金费率
1h · 历史数据价差
价格
资金费率每 8 小时
价差 · 7D
当前−0.631%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h45 家交易所的 NVDA
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 3 项需留意- 说明: 订单簿未知—Orderly 和 Avantis 没有订单簿样本:未计入其滑点。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$500 + $400Orderly 20x,Avantis 25x。建议准备约 2 倍的保证金,以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同8h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率,每条腿 $10k,未来 24 小时:+$6.74做多 Orderly:3 次结算,−$3.00;做空 Avantis:24 次结算,+$9.74。
- 需留意: 价差低于平时−0.631% vs −0.112%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值,空头亏损。
- 需留意: 多头腿深度较薄$35K vs $104K OI平仓成本取决于 Orderly。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Avantis 第 3 季在此产生的成交量计入积分计划。
- 正常: 两条腿均无需 KYCOrderly 无需 · Avantis 无需两家交易所均无需身份验证即可交易。
收益计算器
两条腿,含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0041%/8h × 21 个周期−$8.57
价差−0.631% → −0.112%(7 日均值)−$51.86
滑点,4 笔订单Orderly 和 Avantis 无数据—
Orderly 手续费 bp × 2 笔订单−$6.00
Avantis 手续费 bp × 2 笔订单−$9.00
净收益(仅扣手续费) · 7 天 · $10k−$75.44
需覆盖的成本0.150%回本时间按此费率无法回本
滑点:Orderly:没有订单簿样本;Avantis:没有订单簿样本开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点,单边买入 · 做多Orderly—————
卖出 · 做空Avantis—————
平仓还需再付大致相同的成本。
Orderly 和 Avantis:无数据。
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