资金费率套利 · 价差套利 / RWA

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RWAMSFT 全部市场 →

做多Deribit▾BingX −0.0050%Aster 0.0000%Bybit 0.0000%OKX 0.0000%Gate 0.0000%KuCoin 0.0000%Bitget 0.0000%SunX 0.0000%HTX 0.0000%Phemex 0.0000%GRVT +0.0012%Arcus +0.0038%Vest Markets +0.0046%QFEX +0.0049%Avantis +0.0050%tradeXYZ +0.0050%Polymarket Perps +0.0050%SoDEX +0.0050%Ondo Perps +0.0050%Paradex +0.0054%Variational Omni +0.0055%Lighter +0.0072%Nado +0.0082%BloFin +0.0094%ApeX Omni +0.0100%Orderly +0.0100%Aevo +0.0104%Phoenix +0.0109%Coinbase International +0.0112%Binance +0.0125%Extended +0.0128%Injective +0.0220%Deribit +0.0372%edgeX +0.0758%

⇄⇅

做空Lighter RH▾edgeX +0.0758%Injective +0.0220%Extended +0.0128%Binance +0.0125%Coinbase International +0.0112%Phoenix +0.0109%Aevo +0.0104%ApeX Omni +0.0100%Orderly +0.0100%BloFin +0.0094%Nado +0.0082%Lighter +0.0072%Variational Omni +0.0055%Paradex +0.0054%Ondo Perps +0.0050%tradeXYZ +0.0050%Polymarket Perps +0.0050%SoDEX +0.0050%Avantis −0.0050%QFEX +0.0049%Vest Markets +0.0046%Arcus +0.0038%Lighter RH +0.0032%GRVT +0.0012%Aster 0.0000%Bybit 0.0000%OKX 0.0000%Gate 0.0000%KuCoin 0.0000%Bitget 0.0000%SunX 0.0000%HTX 0.0000%Phemex 0.0000%BingX −0.0050%

回测 30 天☆

腿	交易所	价格	费率 /8h	每次结算	距下次结算	OI	24h 成交量	杠杆
做多	DeribitMSFT_USDC-PERPETUAL	514.65	+0.0372	支付 0.0047% / 1h	55m 22s	$43K	$187K	10x	做多 Deribit
做空	Lighter RHMSFT	514.82	+0.0032	收取 0.0004% / 1h	55m 22s	$1.4M	$3.1M	20x	做空 Lighter RH

价差+0.033%

资金费率差−0.0340% /8h

按当前费率，$10k 仓位每天要支付 $10 资金费。对调两条腿。

当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −0.159%，平均约 −0.0076%/8h。

价格与资金费率

开仓 / 平仓价差价格资金费率各腿费率盈亏

1m5m15m1h

1h · 历史数据

24H3D7D14D30D90D

开仓 / 平仓?

价差?

价格?

资金费率?每 8 小时

开仓 / 平仓 · 7D

当前开仓—

开仓均值—

最佳开仓—

当前平仓—

平仓均值—

最佳平仓—

免费平仓—

价差 · 7D

当前+0.033%

平均—

区间—

比当前更宽—

资金费率差 · 7D

平均 /8h—

最高—

最低—

收到资金费—

过去 7D 的价差分布▾

各水平所占的时间比例

所有交易所的资金费率

/8h

24H3D7D14D30D90D

DeribitLighter RH

35 家交易所的 MSFT

资金费率从低到高

开仓前检查

2 项正常 · 3 项需留意

• !
  需留意: 相对持仓量偏大3.6 / 1.8 bp

  $10k 超过 Deribit 持仓量的 10%。
• i
  说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $500

  Deribit 10x，Lighter RH 20x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
• ✓
  正常: 结算周期相同1h / 1h

  两条腿同时结算。

  做多 Deribit · 1h−$11.17

  做空 Lighter RH · 1h+$0.96

  当前+6h+12h+18h+24h

  按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$10.21做多 Deribit：24 次结算，−$11.17；做空 Lighter RH：24 次结算，+$0.96。
• i
  说明: 价差处于平时水平+0.033% vs +0.023%

  价格腿对结果影响不大。
• !
  需留意: 多头腿深度较薄$43K vs $1.4M OI

  平仓成本取决于 Deribit。平仓前请先查看其订单簿。
• ✓
  正常: 有一条腿可赚积分Lighter RH 积分进行中

  在此产生的成交量计入积分计划。
• !
  需留意: KYCDeribit 需要 · Lighter RH 无需

  任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。

收益计算器

两条腿，含开仓和平仓

每条腿仓位

$10k$100k$1M

持有时间

1 天7 天30 天

订单类型

吃单挂单

价差

回到 7 日均值归零未计入

资金费率

区间均值当前

资金费收益−0.0076%/8h × 21 个周期−$15.87

价差+0.033% → +0.023%（7 日均值）+$0.96

滑点，4 笔订单实时订单簿−$9.31

Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00

Lighter RH 手续费 bp × 2 笔订单$0.00

净收益 · 7 天 · $10k−$31.22

需覆盖的成本0.163%回本时间按此费率无法回本

滑点：Deribit：实时订单簿，24 分钟前；Lighter RH：实时订单簿，4 分钟前

开仓成本

吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边

腿½ 价差$10k$100k$1M$5M

买入 · 做多Deribit0.103.6 bp−$44.9 bp−$49容纳不下容纳不下

卖出 · 做空Lighter RH1.071.8 bp−$22.7 bp−$2743.4 bp−$4,342容纳不下

平仓还需再付大致相同的成本。

提醒

资金费率价差

高于该值时提醒我%/8h提醒间隔不短于分钟

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09-30 18:40	Hotstuff	上线	交易所已不再提供 MSFT-PERP 的数据 ($MSFT) 由我们的采集程序发现
09-29 10:22	BingX	其他	Microsoft’s AI push is giving $MSFT a lift 👀 A Copilot overhaul and plans to monetize AI agents are fueling the move. What’s behind the rally? Get the breakdown👇 X 上的 @BingXOfficial ↗
09-26 10:40	Kalshi	其他	JUST IN: Microsoft CEO says the "biggest issue" with AI now is whether people "trust it," not whether it works X 上的 @Kalshi ↗
09-25 15:01	Vest Markets	其他	Trade $MSFT volatility with a Vest Capital funded account and access up to $25k in trading capital at: X 上的 @VestExchange ↗
09-25 15:01	Vest Markets	其他	$MSFT is up around 3.6% today, with Microsoft revamping Copilot to add coding and always-on agent tools. The update bundles Code, Cowork and an Autopilot agent into one app with Word, Excel and PowerPoint embedded, priced by usage rather than a $30 monthly add-on. Fewer than 7% of Microsoft's more than 450 million commercial Office 365 seats carry the Copilot add-on. X 上的 @VestExchange ↗
09-23 06:40	Kalshi	其他	JUST IN: Microsoft to give Pentagon's DARPA hands-on access to its new quantum system X 上的 @Kalshi ↗