资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
ZRO
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 1.7527 | +0.0100 | 支付 0.0050% / 4h | 2h 21m | $3.8M | $1.4M | 50x | 做多 Variational Omni+15% 积分 | |
| 做空 | 1.7622 | −0.0219 | 支付 0.0027% / 1h | 21m 17s | $539K | $709K | 25x | 做空 Kraken Futures |
价差+0.537%
资金费率差−0.0319% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$36，但每天要支付 $10 资金费，约 3.7 天就会耗尽这部分收益。
该组合最近 7 天的资金费为净收入 0.628%：费率方向刚刚反转。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$63当前 −0.0319% /8h · 过去 7D 已结算 +0.628%
价格+$36当前价差 +0.537%，均值 +0.181% → 若回归可得 +0.356%
成本−$157$10k 的 1.575% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Kraken Futures 相对 Variational Omni 的价格当前
区间统计 · 7D
当前+0.537%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h26 家交易所的 ZRO
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 4 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足29.0 / 63.9 bp以 $10k 在 Kraken Futures 开仓的成本为 63.9 bp（手续费加滑点），是 Variational Omni 的 2.2 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $400Variational Omni 50x，Kraken Futures 25x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同4h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$9.57做多 Variational Omni：6 次结算，−$3.00；做空 Kraken Futures：24 次结算，−$6.57。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.537% vs +0.181%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$539K vs $3.8M OI平仓成本取决于 Kraken Futures。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Variational Omni 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCVariational Omni 无需 · Kraken Futures 需要需完整身份验证；美国（另设独立的美国产品）、加拿大、澳大利亚（仅批发客户）及英国散户客户不可使用。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0299%/8h × 21 个周期+$62.82
价差+0.537% → +0.181%（7 日均值）+$35.64
滑点，4 笔订单实时订单簿−$147.45
Variational Omni 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
Kraken Futures 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
净收益 · 7 天 · $10k−$58.98
需覆盖的成本1.575%回本时间13.6 天
滑点：Variational Omni：RFQ 报价，3 分钟前；Kraken Futures：实时订单簿，27 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Variational Omni3.8429.0 bp−$2951.5 bp−$515容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Kraken Futures27.2063.9 bp−$64175.4 bp−$1,754容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya
BingX