资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
ZRO
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 1.6742 | +0.0100 | 支付 0.0050% / 4h | 1h 30m | $238K | $388K | 10x | 做多 Aster返 ≤10% | |
| 做空 | 1.6737 | +0.0100 | 收取 0.0050% / 4h | 1h 30m | $2.4M | $2.1M | 50x | 做空 KuCoin |
价差−0.028%
资金费率差0.0000% /8h
资金费率 ≈ 0，这是一笔价差交易：若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位的结果为 +$2。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$1当前 0.0000% /8h · 过去 7D 已结算 −0.006%
价格+$2当前价差 −0.028%，均值 −0.048% → 若回归可得 +0.021%
成本−$218$10k 的 2.178% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓Aster：深度薄，持仓量低于 $1M
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前−0.028%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h27 家交易所的 ZRO
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足88.2 / 51.5 bp以 $10k 在 Aster 开仓的成本为 88.2 bp（手续费加滑点），是 KuCoin 的 1.7 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $200Aster 10x，KuCoin 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同4h / 4h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：$0.00做多 Aster：6 次结算，−$3.00；做空 KuCoin：6 次结算，+$3.00。
- 正常: 开仓价差对你有利−0.028% vs −0.048%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 多头腿深度较薄$238K vs $2.4M OI平仓成本取决于 Aster。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Aster 第 5 阶段在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCAster 无需 · KuCoin 需要自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0003%/8h × 21 个周期−$0.58
价差−0.028% → −0.048%（7 日均值）+$2.05
滑点，4 笔订单实时订单簿−$197.84
Aster 手续费 bp × 2 笔订单−$8.00
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k−$216.37
需覆盖的成本2.178%回本时间按此费率无法回本
滑点：Aster：实时订单簿，62 分钟前；KuCoin：实时订单簿，6 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Aster4.6788.2 bp−$88331.9 bp−$3,319容纳不下容纳不下
卖出 · 做空KuCoin7.4451.5 bp−$51101.6 bp−$1,016容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya
BingX