资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 7.0500 | −0.0166 | 收取 0.0166% / 8h | 1h 22m | $3.7M | $7.7M | 50x | 做多 KuCoin | |
| 做空 | 7.0333 | +0.0104 | 收取 0.0013% / 1h | 22m 39s | $21K | $342K | 5x | 做空 Extended减 10% |
价差−0.237%
资金费率差+0.0270% /8h
$10k 仓位每天收取 +$8 资金费，但价差比其 7 日均值低 0.198%：若价差回归，结果为 −$20，约相当于 2.4 天的资金费。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 19 天。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$7当前 +0.0270% /8h · 过去 7D 已结算 +0.074%
价格−$20当前价差 −0.237%，均值 −0.038% → 若回归可得 −0.198%
成本−$91$10k 的 0.910% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.074%，平均约 +0.0035%/8h。
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Extended 相对 KuCoin 的价格当前
区间统计 · 7D
当前−0.237%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h17 家交易所的 ZEN
资金费率从低到高开仓前检查
1 项正常 · 5 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足23.7 / 18.6 bp以 $10k 在 KuCoin 开仓的成本为 23.7 bp（手续费加滑点），是 Extended 的 1.3 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $2,000KuCoin 50x，Extended 5x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同8h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$8.10做多 KuCoin：3 次结算，+$4.98；做空 Extended：24 次结算，+$3.12。
- 需留意: 价差低于平时−0.237% vs −0.038%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 需留意: 空头腿深度较薄$21K vs $3.7M OI平仓成本取决于 Extended。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Extended 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCKuCoin 需要 · Extended 无需自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0035%/8h × 21 个周期+$7.36
价差−0.237% → −0.038%（7 日均值）−$19.84
滑点，4 笔订单实时订单簿−$73.97
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00
净收益 · 7 天 · $10k−$103.45
需覆盖的成本0.910%回本时间105.4 天
滑点：KuCoin：实时订单簿，10 分钟前；Extended：实时订单簿，9 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多KuCoin2.8323.7 bp−$2484.8 bp−$848容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Extended2.3418.6 bp−$19151.7 bp−$1,517容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。