资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
XPL
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.1006 | +0.0556 | 支付 0.0070% / 1h | 24m 32s | $307K | $465K | 10x | 做多 Phoenix | |
| 做空 | 0.1008 | −0.0368 | 支付 0.0046% / 1h | 24m 32s | $6.3M | $2.0M | 10x | 做空 Lighter7 天免费 |
价差+0.239%
资金费率差−0.0924% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$37，但每天要支付 $28 资金费，约 32 小时就会耗尽这部分收益。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$178当前 −0.0924% /8h · 过去 7D 已结算 −1.781%
价格+$37当前价差 +0.239%，均值 −0.130% → 若回归可得 +0.369%
成本−$51$10k 的 0.507% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Lighter 相对 Phoenix 的价格当前
区间统计 · 7D
当前+0.239%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h34 家交易所的 XPL
资金费率从低到高开仓前检查
4 项正常 · 2 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足17.9 / 6.1 bp以 $10k 在 Phoenix 开仓的成本为 17.9 bp（手续费加滑点），是 Lighter 的 2.9 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $1,000Phoenix 10x，Lighter 10x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$27.72做多 Phoenix：24 次结算，−$16.68；做空 Lighter：24 次结算，−$11.04。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.239% vs −0.130%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 多头腿深度较薄$307K vs $6.3M OI平仓成本取决于 Phoenix。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Lighter 第 3 季在此产生的成交量计入积分计划。
- 正常: 两条腿均无需 KYCPhoenix 无需 · Lighter 无需两家交易所均无需身份验证即可交易。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0848%/8h × 21 个周期−$178.14
价差+0.239% → −0.130%（7 日均值）+$36.87
滑点，4 笔订单实时订单簿−$43.72
Phoenix 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
Lighter 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
净收益 · 7 天 · $10k−$191.99
需覆盖的成本0.507%回本时间按此费率无法回本
滑点：Phoenix：实时订单簿，7 分钟前；Lighter：实时订单簿，8 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Phoenix1.9817.9 bp−$1862.3 bp−$623容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Lighter1.496.1 bp−$624.2 bp−$242容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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