资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.1003 | −0.0736 | 收取 0.0092% / 1h | 57m 28s | $6.3M | $1.9M | 10x | 做多 Lighter7 天免费 | |
| 做空 | 0.1003 | +0.0100 | 收取 0.0050% / 4h | 1h 57m | $2.2M | $2.5M | 50x | 做空 KuCoin |
价差+0.040%
资金费率差+0.0836% /8h
资金费率交易：按当前费率，$10k 仓位每天 +$25（未扣除成本）。价差处于其 7 日均值。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$25当前 +0.0836% /8h · 过去 7D 已结算 +0.253%
价格$0当前价差 +0.040%，均值 +0.043% → 若回归可得 −0.004%
成本−$86$10k 的 0.858% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.253%，平均约 +0.0120%/8h。
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
KuCoin 相对 Lighter 的价格当前
区间统计 · 7D
当前+0.040%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h34 家交易所的 XPL
资金费率从低到高开仓前检查
1 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足11.4 / 34.6 bp以 $10k 在 KuCoin 开仓的成本为 34.6 bp（手续费加滑点），是 Lighter 的 3.0 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $200Lighter 10x，KuCoin 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 4h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$25.08做多 Lighter：24 次结算，+$22.08；做空 KuCoin：6 次结算，+$3.00。
- 说明: 价差处于平时水平+0.040% vs +0.043%价格腿对结果影响不大。
- 说明: 空头腿深度较薄$2.2M vs $6.3M OI两条腿深度都充足，KuCoin 是较小的一边。
- 正常: 有一条腿可赚积分Lighter 第 3 季在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCLighter 无需 · KuCoin 需要自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0120%/8h × 21 个周期+$25.27
价差+0.040% → +0.043%（7 日均值）−$0.36
滑点，4 笔订单实时订单簿−$73.77
Lighter 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k−$60.86
需覆盖的成本0.858%回本时间23.9 天
滑点：Lighter：实时订单簿，6 分钟前；KuCoin：实时订单簿，4 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Lighter3.4811.4 bp−$1131.9 bp−$319容纳不下容纳不下
卖出 · 做空KuCoin9.4234.6 bp−$3589.1 bp−$891容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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