资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.09149 | −0.0224 | 收取 0.0028% / 1h | 56m 58s | $624K | $910K | 25x | 做多 Extended减 10% | |
| 做空 | 0.09144 | +0.0340 | 收取 0.0170% / 4h | 56m 58s | $1.9M | $1.9M | 75x | 做空 BloFin |
价差−0.056%
资金费率差+0.0564% /8h
$10k 仓位每天收取 +$17 资金费，但价差比其 7 日均值低 0.108%：若价差回归，结果为 −$11，约相当于 15 小时的资金费。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 2.8 天。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$27当前 +0.0564% /8h · 过去 7D 已结算 +0.273%
价格−$11当前价差 −0.056%，均值 +0.051% → 若回归可得 −0.108%
成本−$34$10k 的 0.335% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.273%，平均约 +0.0130%/8h。
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓Extended：深度薄，持仓量低于 $1M
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前−0.056%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h35 家交易所的 XPL
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 4 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳6.9 / 8.6 bp单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$400 + $133Extended 25x，BloFin 75x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 4h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$16.92做多 Extended：24 次结算，+$6.72；做空 BloFin：6 次结算，+$10.20。
- 需留意: 价差低于平时−0.056% vs +0.051%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 需留意: 多头腿深度较薄$624K vs $1.9M OI平仓成本取决于 Extended。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Extended 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCExtended 无需 · BloFin 有限制交易合约无需身份验证，杠杆无上限，但在完成验证前每日提现上限为 20,000 USDT。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0130%/8h × 21 个周期+$27.27
价差−0.056% → +0.051%（7 日均值）−$10.77
滑点，4 笔订单实时订单簿−$16.54
Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00
BloFin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k−$17.05
需覆盖的成本0.335%回本时间11.4 天
滑点：Extended：实时订单簿，22 分钟前；BloFin：实时订单簿，2 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Extended1.106.9 bp−$723.2 bp−$232容纳不下容纳不下
卖出 · 做空BloFin1.108.6 bp−$917.6 bp−$17654.8 bp−$5,484容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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