资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
XLM
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.2264 | +0.0015 | 支付 0.0002% / 1h | 53m 07s | $457K | $12K | 25x | 做多 Deribit | |
| 做空 | 0.2263 | −0.0243 | 支付 0.0030% / 1h | 53m 07s | $9K | $131K | 5x | 做空 Phoenix |
价差−0.040%
资金费率差−0.0258% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$5，但每天要支付 $8 资金费，约 17 小时就会耗尽这部分收益。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 5 小时。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$189当前 −0.0258% /8h · 过去 7D 已结算 −1.894%
价格+$5当前价差 −0.040%，均值 −0.093% → 若回归可得 +0.054%
成本−$42$10k 的 0.423% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Phoenix 相对 Deribit 的价格当前
区间统计 · 7D
当前−0.040%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h32 家交易所的 XLM
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 相对持仓量偏大10.1 / 13.2 bp$10k 超过 Phoenix 持仓量的 10%。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$400 + $2,000Deribit 25x，Phoenix 5x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$7.74做多 Deribit：24 次结算，−$0.45；做空 Phoenix：24 次结算，−$7.29。
- 正常: 开仓价差对你有利−0.040% vs −0.093%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$9K vs $457K OI平仓成本取决于 Phoenix。平仓前请先查看其订单簿。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCDeribit 需要 · Phoenix 无需任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0902%/8h × 21 个周期−$189.43
价差−0.040% → −0.093%（7 日均值）+$5.36
滑点，4 笔订单实时订单簿−$28.26
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
Phoenix 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
净收益 · 7 天 · $10k−$226.33
需覆盖的成本0.423%回本时间按此费率无法回本
滑点：Deribit：实时订单簿，35 分钟前；Phoenix：实时订单簿，27 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Deribit2.2110.1 bp−$1018.9 bp−$189容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Phoenix0.8813.2 bp−$1344.9 bp−$449容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
| 09-29 08:55 | ApeX Omni | 其他 | 50 up, 36 down on the ApeX board, median +1.1%. DeFi and payment names swept it: $CRV +21.5%, $HBAR +20.3%, ethereum:0x52a8845df664d76c69d2eea607cd793565af42b8 +15.8%, $XLM +11.2%, $AAVE +11.2%. ethereum:0x52a8845df664d76c69d2eea607cd793565af42b8 has bounced 64% off its August low since ApeX confirmed on 9 Sep that supply is fixed at 500M with no unlocks left. X 上的 @OfficialApeXdex ↗ |
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