资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币

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做多SunX▾MEXC −0.0086%Bybit −0.0083%Kraken Futures −0.0017%Gate 0.0000%Injective +0.0033%SoDEX +0.0050%Nado +0.0100%Binance +0.0100%KuCoin +0.0100%Bitget +0.0100%BingX +0.0100%GRVT +0.0100%Orderly +0.0100%Derive +0.0100%SunX +0.0100%HTX +0.0100%Extended +0.0104%BloFin +0.0153%Aftermath Perps +0.0212%

⇄⇅

做空Variational Omni▾Aftermath Perps +0.0212%BloFin +0.0153%Extended +0.0104%Binance +0.0100%KuCoin +0.0100%Bitget +0.0100%BingX +0.0100%GRVT +0.0100%Orderly +0.0100%Derive +0.0100%HTX +0.0100%Nado +0.0100%SoDEX +0.0050%Injective +0.0033%Gate 0.0000%Kraken Futures −0.0017%Bybit −0.0083%MEXC −0.0086%Variational Omni −0.0122%

回测 30 天☆

腿	交易所	价格	费率 /8h	每次结算	距下次结算	OI	24h 成交量	杠杆
做多	SunXXAUT-USDT	4,163	+0.0100	支付 0.0050% / 4h	1h 29m	$3K	$1.0M	20x	做多 SunX返 ≤10%
做空	Variational OmniXAUT	4,153.7	−0.0122	支付 0.0061% / 4h	1h 29m	$28.4M	$167K	50x	做空 Variational Omni+15% 积分

价差−0.225%

资金费率差−0.0222% /8h

目前两边都对这个方向不利：$10k 仓位每天要支付 $7 资金费，价差比其 7 日均值低 0.107%。对调两条腿。

当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −0.068%，平均约 −0.0032%/8h。

价格与资金费率

开仓 / 平仓价差价格资金费率各腿费率盈亏

1m5m15m

1h · 历史数据

24H3D7D14D30D90D

开仓 / 平仓?SunX：深度薄，持仓量低于 $1M

价差?

价格?

资金费率?每 8 小时

开仓 / 平仓 · 7D

当前开仓—

开仓均值—

最佳开仓—

当前平仓—

平仓均值—

最佳平仓—

免费平仓—

价差 · 7D

当前−0.225%

平均—

区间—

比当前更宽—

资金费率差 · 7D

平均 /8h—

最高—

最低—

收到资金费—

过去 7D 的价差分布▾

各水平所占的时间比例

所有交易所的资金费率

/8h

24H3D7D14D30D90D

SunXVariational Omni

20 家交易所的 XAUT

资金费率从低到高

开仓前检查

3 项正常 · 3 项需留意

• !
  需留意: 该仓位下深度不足25.5 / 3.1 bp

  以 $10k 在 SunX 开仓的成本为 25.5 bp（手续费加滑点），是 Variational Omni 的 8.2 倍。
• i
  说明: 最高杠杆下的保证金$500 + $200

  SunX 20x，Variational Omni 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
• ✓
  正常: 结算周期相同4h / 4h

  两条腿同时结算。

  做多 SunX · 4h−$3.00

  做空 Variational Omni · 4h−$3.66

  当前+6h+12h+18h+24h

  按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$6.66做多 SunX：6 次结算，−$3.00；做空 Variational Omni：6 次结算，−$3.66。
• !
  需留意: 价差低于平时−0.225% vs −0.118%

  价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
• !
  需留意: 多头腿深度较薄$3K vs $28.4M OI

  平仓成本取决于 SunX。平仓前请先查看其订单簿。
• ✓
  正常: 有一条腿可赚积分Variational Omni 积分

  在此产生的成交量计入积分计划。
• ✓
  正常: 两条腿均无需 KYCSunX 无需 · Variational Omni 无需

  两家交易所均无需身份验证即可交易。

收益计算器

两条腿，含开仓和平仓

每条腿仓位

$10k$100k$1M

持有时间

1 天7 天30 天

订单类型

吃单挂单

价差

回到 7 日均值归零未计入

资金费率

区间均值当前

资金费收益−0.0032%/8h × 21 个周期−$6.75

价差−0.225% → −0.118%（7 日均值）−$10.71

滑点，4 笔订单实时订单簿−$63.37

SunX 手续费 bp × 2 笔订单−$8.00

Variational Omni 手续费 bp × 2 笔订单$0.00

净收益 · 7 天 · $10k−$88.84

需覆盖的成本0.714%回本时间按此费率无法回本

滑点：SunX：实时订单簿，2 分钟前；Variational Omni：RFQ 报价，4 分钟前

开仓成本

吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边

腿½ 价差$10k$100k$1M$5M

买入 · 做多SunX21.5125.5 bp−$2654.6 bp−$546容纳不下容纳不下

卖出 · 做空Variational Omni2.833.1 bp−$33.4 bp−$34容纳不下容纳不下

平仓还需再付大致相同的成本。

提醒

资金费率价差

高于该值时提醒我%/8h提醒间隔不短于分钟

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