资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币

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做多Extended▾Extended +0.0104%

⇄⇅

做空KuCoin▾KuCoin −0.0298%

回测 30 天

☆

腿	交易所	价格	费率 /8h	每次结算	距下次结算	OI	24h 成交量	杠杆
做多	ExtendedXAUT-USD	4,084.3	+0.0104	支付 0.0013% / 1h	6m 32s	$2.0M	$1.4M	25x	做多 Extended减 10%
做空	KuCoinXAUTUSDTM	4,089.1	−0.0298	支付 0.0149% / 4h	2h 06m	$27.7M	$5.1M	75x	做空 KuCoin

价差+0.118%

资金费率差−0.0402% /8h

目前两边都对这个方向不利：$10k 仓位每天要支付 $12 资金费，价差比其 7 日均值低 0.070%。对调两条腿。

当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.129%，平均约 +0.0062%/8h。

价格与资金费率

开仓 / 平仓价差价格资金费率各腿费率盈亏

1m5m15m1h

1h · 历史数据

24H3D7D14D30D90D

开仓 / 平仓?

价差?

价格?

资金费率?每 8 小时

开仓 / 平仓 · 7D

当前开仓—

开仓均值—

最佳开仓—

当前平仓—

平仓均值—

最佳平仓—

免费平仓—

价差 · 7D

当前+0.118%

平均—

区间—

比当前更宽—

资金费率差 · 7D

平均 /8h—

最高—

最低—

收到资金费—

过去 7D 的价差分布▾

各水平所占的时间比例

所有交易所的资金费率

/8h

24H3D7D14D30D90D

ExtendedKuCoin

19 家交易所的 XAUT

资金费率从低到高

开仓前检查

1 项正常 · 4 项需留意

• ✓
  正常: 两边订单簿均可容纳2.9 / 9.4 bp

  单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
• i
  说明: 最高杠杆下的保证金$400 + $133

  Extended 25x，KuCoin 75x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
• !
  需留意: 结算周期不同1h / 4h

  两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。

  做多 Extended · 1h−$3.12

  做空 KuCoin · 4h−$8.94

  当前+6h+12h+18h+24h

  按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$12.06做多 Extended：24 次结算，−$3.12；做空 KuCoin：6 次结算，−$8.94。
• !
  需留意: 价差低于平时+0.118% vs +0.188%

  价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
• !
  需留意: 多头腿深度较薄$2.0M vs $27.7M OI

  平仓成本取决于 Extended。平仓前请先查看其订单簿。
• i
  说明: 无积分计划—

  两家交易所目前都没有积分计划。
• !
  需留意: KYCExtended 无需 · KuCoin 需要

  自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。

收益计算器

两条腿，含开仓和平仓

每条腿仓位

$10k$100k$1M

持有时间

1 天7 天30 天

订单类型

吃单挂单

价差

回到 7 日均值归零未计入

资金费率

区间均值当前

资金费收益+0.0062%/8h × 21 个周期+$12.92

价差+0.118% → +0.188%（7 日均值）−$7.00

滑点，4 笔订单实时订单簿−$5.78

Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00

KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00

净收益 · 7 天 · $10k−$16.87

需覆盖的成本0.228%回本时间16.1 天

滑点：Extended：实时订单簿，5 分钟前；KuCoin：实时订单簿，5 分钟前

开仓成本

吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边

腿½ 价差$10k$100k$1M$5M

买入 · 做多Extended0.122.9 bp−$35.7 bp−$57容纳不下容纳不下

卖出 · 做空KuCoin0.729.4 bp−$925.1 bp−$251容纳不下容纳不下

平仓还需再付大致相同的成本。

提醒

资金费率价差

高于该值时提醒我%/8h提醒间隔不短于分钟

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