资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.5488 | +0.0203 | 支付 0.0025% / 1h | 50m 34s | $183K | $473K | 10x | 做多 Phoenix | |
| 做空 | 0.5480 | +0.0095 | 收取 0.0095% / 8h | 1h 50m | $7.5M | $20.7M | 50x | 做空 KuCoin |
价差−0.155%48s
资金费率差−0.0108% /8h
目前两边都对这个方向不利：$10k 仓位每天要支付 $3 资金费，价差比其 7 日均值低 0.039%。对调两条腿。
两个价格的读取时间相差 48 秒：这一价差中有一部分可能来自行情变动。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$51当前 −0.0108% /8h · 过去 7D 已结算 −0.506%
价格—当前价差 −0.155%48s · 两个价格读取时间相差过大，无法比较
成本−$80$10k 的 0.805% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
结果—无积分需要同时读取两个价格
价格与资金费率
1h · 正在加载5m数据…价差
价格
资金费率每 8 小时
盈亏
价差 · 7D
当前−0.155%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h39 家交易所的 WLD
资金费率从低到高开仓前检查
0 项正常 · 5 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足19.4 / 20.5 bp以 $10k 在 KuCoin 开仓的成本为 20.5 bp（手续费加滑点），是 Phoenix 的 1.1 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $200Phoenix 10x，KuCoin 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 8h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$3.24做多 Phoenix：24 次结算，−$6.09；做空 KuCoin：3 次结算，+$2.85。
- 需留意: 价格读取时间相差 48 秒−0.155% vs −0.116%这一价差中有一部分可能来自行情变动。
- 需留意: 多头腿深度较薄$183K vs $7.5M OI平仓成本取决于 Phoenix。平仓前请先查看其订单簿。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCPhoenix 无需 · KuCoin 需要自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0241%/8h × 21 个周期−$50.58
价差两个价格读取时间相差过大，无法比较—
滑点，4 笔订单实时订单簿−$61.49
Phoenix 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k−$131.07
未计入价差：两个价格读取时间相差过大需覆盖的成本0.805%回本时间按此费率无法回本
滑点：Phoenix：实时订单簿，9 分钟前；KuCoin：实时订单簿，2 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Phoenix3.0819.4 bp−$1964.2 bp−$642容纳不下容纳不下
卖出 · 做空KuCoin2.7320.5 bp−$2143.7 bp−$437315.5 bp−$31.5K容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya