资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.5323 | +0.0100 | 支付 0.0100% / 8h | 5h 58m | $1.6M | $3.7M | 50x | 做多 Phemex | |
| 做空 | 0.5333 | +0.0800 | 收取 0.0100% / 1h | 58m 34s | $7.7M | $6.2M | 10x | 做空 Lighter7 天免费 |
价差+0.193%
资金费率差+0.0700% /8h
两边都有利：$10k 仓位每天收取 +$21 资金费，价差比其 7 日均值高 0.094%：若价差回归，还可再得 +$9。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$46当前 +0.0700% /8h · 过去 7D 已结算 +0.464%
价格+$9当前价差 +0.193%，均值 +0.099% → 若回归可得 +0.094%
成本−$92$10k 的 0.923% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.464%，平均约 +0.0221%/8h。
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前+0.193%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h39 家交易所的 WLD
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足45.3 / 3.1 bp以 $10k 在 Phemex 开仓的成本为 45.3 bp（手续费加滑点），是 Lighter 的 14.5 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $1,000Phemex 50x，Lighter 10x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同8h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$21.00做多 Phemex：3 次结算，−$3.00；做空 Lighter：24 次结算，+$24.00。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.193% vs +0.099%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 说明: 多头腿深度较薄$1.6M vs $7.7M OI两条腿深度都充足，Phemex 是较小的一边。
- 正常: 有一条腿可赚积分Lighter 第 3 季在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCPhemex 需要 · Lighter 无需完成 KYC 后方可进行现货和合约交易；未验证账户完全无法提现。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0221%/8h × 21 个周期+$46.38
价差+0.193% → +0.099%（7 日均值）+$9.44
滑点，4 笔订单实时订单簿−$80.27
Phemex 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
Lighter 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
净收益 · 7 天 · $10k−$36.45
需覆盖的成本0.923%回本时间12.5 天
滑点：Phemex：实时订单簿，4 分钟前；Lighter：实时订单簿，4 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Phemex11.2745.3 bp−$45165.8 bp−$1,658容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Lighter1.033.1 bp−$38.0 bp−$80104.6 bp−$10.5K容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya