资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.5322 | +0.0231 | 支付 0.0029% / 1h | 58m 33s | $339K | $502K | 5x | 做多 Nado减 20% | |
| 做空 | 0.5333 | +0.0800 | 收取 0.0100% / 1h | 58m 33s | $7.7M | $6.2M | 10x | 做空 Lighter7 天免费 |
价差+0.203%
资金费率差+0.0569% /8h
两边都有利：$10k 仓位每天收取 +$17 资金费，价差比其 7 日均值高 0.109%：若价差回归，还可再得 +$11。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$21当前 +0.0569% /8h · 过去 7D 已结算 +0.205%
价格+$11当前价差 +0.203%，均值 +0.094% → 若回归可得 +0.109%
成本−$40$10k 的 0.404% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.205%，平均约 +0.0098%/8h。
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓Nado：深度薄，持仓量低于 $1M
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前+0.203%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h39 家交易所的 WLD
资金费率从低到高开仓前检查
5 项正常 · 1 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳9.4 / 3.1 bp单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$2,000 + $1,000Nado 5x，Lighter 10x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$17.08做多 Nado：24 次结算，−$6.92；做空 Lighter：24 次结算，+$24.00。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.203% vs +0.094%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 多头腿深度较薄$339K vs $7.7M OI平仓成本取决于 Nado。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Nado 积分 · Lighter 第 3 季在此产生的成交量计入积分计划。
- 正常: 两条腿均无需 KYCNado 无需 · Lighter 无需两家交易所均无需身份验证即可交易。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0098%/8h × 21 个周期+$20.53
价差+0.203% → +0.094%（7 日均值）+$10.90
滑点，4 笔订单实时订单簿−$33.42
Nado 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
Lighter 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
净收益 · 7 天 · $10k−$8.99
需覆盖的成本0.404%回本时间10.1 天
滑点：Nado：实时订单簿，34 分钟前；Lighter：实时订单簿，4 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Nado5.949.4 bp−$949.0 bp−$490容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Lighter1.033.1 bp−$38.0 bp−$80104.6 bp−$10.5K容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya