资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.4995 | +0.0096 | 支付 0.0012% / 1h | 25m 12s | $7.2M | $3.2M | 10x | 做多 Lighter7 天免费 | |
| 做空 | 0.4990 | +0.0464 | 收取 0.0058% / 1h | 25m 12s | $1.6M | $3.5M | 50x | 做空 Kraken Futures |
价差−0.097%
资金费率差+0.0368% /8h
$10k 仓位每天收取 +$11 资金费，但价差比其 7 日均值低 0.027%：若价差回归，结果为 −$3，约相当于 6 小时的资金费。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 4.0 天。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$5当前 +0.0368% /8h · 过去 7D 已结算 +0.046%
价格−$3当前价差 −0.097%，均值 −0.070% → 若回归可得 −0.027%
成本−$45$10k 的 0.448% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.046%，平均约 +0.0022%/8h。
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前−0.097%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h38 家交易所的 WLD
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 2 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳8.0 / 13.6 bp单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $200Lighter 10x，Kraken Futures 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$11.05做多 Lighter：24 次结算，−$2.88；做空 Kraken Futures：24 次结算，+$13.93。
- 需留意: 价差低于平时−0.097% vs −0.070%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 说明: 空头腿深度较薄$1.6M vs $7.2M OI两条腿深度都充足，Kraken Futures 是较小的一边。
- 正常: 有一条腿可赚积分Lighter 第 3 季在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCLighter 无需 · Kraken Futures 需要需完整身份验证；美国（另设独立的美国产品）、加拿大、澳大利亚（仅批发客户）及英国散户客户不可使用。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0022%/8h × 21 个周期+$4.64
价差−0.097% → −0.070%（7 日均值）−$2.68
滑点，4 笔订单实时订单簿−$34.79
Lighter 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
Kraken Futures 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
净收益 · 7 天 · $10k−$42.83
需覆盖的成本0.448%回本时间71.5 天
滑点：Lighter：实时订单簿，7 分钟前；Kraken Futures：实时订单簿，3 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Lighter1.108.0 bp−$812.1 bp−$121115.6 bp−$11.6K容纳不下
卖出 · 做空Kraken Futures5.0013.6 bp−$1420.9 bp−$209124.5 bp−$12.4K容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya