资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.5296 | L +0.0356S −0.1793 | 支付 0.0045% / 1h | 28m 29s | $690 | $339K | 150x | 做多 gTrade (Gains Network) | |
| 做空 | 0.5305 | +0.0608 | 收取 0.0076% / 1h | 28m 29s | $7.7M | $6.2M | 10x | 做空 Lighter7 天免费 |
价差+0.163%
资金费率差+0.0252% /8h
两边都有利：$10k 仓位每天收取 +$8 资金费，价差比其 7 日均值高 0.052%：若价差回归，还可再得 +$5。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$63当前 +0.0252% /8h · 过去 7D 已结算 +0.633%
价格+$5当前价差 +0.163%，均值 +0.111% → 若回归可得 +0.052%
成本−$302$10k 的 3.022% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓gTrade (Gains Network)：深度薄，持仓量低于 $1M
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前+0.163%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h39 家交易所的 WLD
资金费率从低到高开仓前检查
4 项正常 · 2 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足156.5 / 2.2 bp以 $10k 在 gTrade (Gains Network) 开仓的成本为 156.5 bp（手续费加滑点），是 Lighter 的 70.3 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$67 + $1,000gTrade (Gains Network) 150x，Lighter 10x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$7.55做多 gTrade (Gains Network)：24 次结算，−$10.69；做空 Lighter：24 次结算，+$18.24。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.163% vs +0.111%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 多头腿深度较薄$690 vs $7.7M OI平仓成本取决于 gTrade (Gains Network)。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Lighter 第 3 季在此产生的成交量计入积分计划。
- 正常: 两条腿均无需 KYCgTrade (Gains Network) 无需 · Lighter 无需两家交易所均无需身份验证即可交易。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0301%/8h × 21 个周期+$63.31
价差+0.163% → +0.111%（7 日均值）+$5.16
滑点，4 笔订单实时订单簿−$292.15
gTrade (Gains Network) 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
Lighter 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
净收益 · 7 天 · $10k−$233.69
需覆盖的成本3.022%回本时间32.8 天
滑点：gTrade (Gains Network)：虚拟订单簿（预言机交易所），65 分钟前；Lighter：实时订单簿，4 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多gTrade (Gains Network)130.01156.5 bp−$1561108.1 bp−$11.1K11635.4 bp−$1.16M容纳不下
卖出 · 做空Lighter0.762.2 bp−$26.5 bp−$6596.9 bp−$9,687容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya