资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.5132 | L +0.0353S −0.0298 | 支付 0.0044% / 1h | 59m 52s | $572 | $294K | 150x | 做多 gTrade (Gains Network) | |
| 做空 | 0.5129 | +0.0010 | 收取 0.0010% / 8h | 4h 59m | $7.0M | $17.3M | 50x | 做空 KuCoin |
价差−0.052%
资金费率差−0.0343% /8h
目前两边都对这个方向不利：$10k 仓位每天要支付 $10 资金费，价差比其 7 日均值低 0.048%。对调两条腿。
该组合最近 7 天的资金费为净收入 0.122%：费率方向刚刚反转。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$12当前 −0.0343% /8h · 过去 7D 已结算 +0.122%
价格−$5当前价差 −0.052%，均值 −0.005% → 若回归可得 −0.048%
成本−$426$10k 的 4.259% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.122%，平均约 +0.0058%/8h。
价格与资金费率
1h · 正在加载5m数据…价差
价格
资金费率每 8 小时
盈亏
价差 · 7D
当前−0.052%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h39 家交易所的 WLD
资金费率从低到高开仓前检查
0 项正常 · 5 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足195.1 / 14.3 bp以 $10k 在 gTrade (Gains Network) 开仓的成本为 195.1 bp（手续费加滑点），是 KuCoin 的 13.6 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$67 + $200gTrade (Gains Network) 150x，KuCoin 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 8h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$10.29做多 gTrade (Gains Network)：24 次结算，−$10.59；做空 KuCoin：3 次结算，+$0.30。
- 需留意: 价差低于平时−0.052% vs −0.005%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 需留意: 多头腿深度较薄$572 vs $7.0M OI平仓成本取决于 gTrade (Gains Network)。平仓前请先查看其订单簿。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCgTrade (Gains Network) 无需 · KuCoin 需要自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0058%/8h × 21 个周期+$12.21
价差−0.052% → −0.005%（7 日均值）−$4.79
滑点，4 笔订单实时订单簿−$403.85
gTrade (Gains Network) 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k−$418.43
需覆盖的成本4.259%回本时间246.8 天
滑点：gTrade (Gains Network)：虚拟订单簿（预言机交易所），18 分钟前；KuCoin：实时订单簿，7 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多gTrade (Gains Network)130.01195.1 bp−$1951771.3 bp−$17.7K17111.3 bp−$1.71M容纳不下
卖出 · 做空KuCoin1.9514.3 bp−$1433.1 bp−$331339.5 bp−$33.9K容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya