资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.5296 | L +0.0356S −0.1793 | 支付 0.0045% / 1h | 28m 25s | $690 | $339K | 150x | 做多 gTrade (Gains Network) | |
| 做空 | 0.5283 | +0.0220 | 收取 0.0220% / 8h | 5h 28m | $5.4M | $2.5M | 75x | 做空 BloFin |
价差−0.249%59s
资金费率差−0.0136% /8h
目前两边都对这个方向不利：$10k 仓位每天要支付 $4 资金费，价差比其 7 日均值低 0.255%。对调两条腿。
该组合最近 7 天的资金费为净收入 0.297%：费率方向刚刚反转。 两个价格的读取时间相差 59 秒：这一价差中有一部分可能来自行情变动。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$30当前 −0.0136% /8h · 过去 7D 已结算 +0.297%
价格—当前价差 −0.249%59s · 两个价格读取时间相差过大，无法比较
成本−$315$10k 的 3.150% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
结果—无积分需要同时读取两个价格
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓gTrade (Gains Network)：深度薄，持仓量低于 $1M
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前−0.249%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h39 家交易所的 WLD
资金费率从低到高开仓前检查
0 项正常 · 5 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足156.5 / 15.6 bp以 $10k 在 gTrade (Gains Network) 开仓的成本为 156.5 bp（手续费加滑点），是 BloFin 的 10.0 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$67 + $133gTrade (Gains Network) 150x，BloFin 75x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 8h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$4.09做多 gTrade (Gains Network)：24 次结算，−$10.69；做空 BloFin：3 次结算，+$6.60。
- 需留意: 价格读取时间相差 59 秒−0.249% vs +0.006%这一价差中有一部分可能来自行情变动。
- 需留意: 多头腿深度较薄$690 vs $5.4M OI平仓成本取决于 gTrade (Gains Network)。平仓前请先查看其订单簿。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCgTrade (Gains Network) 无需 · BloFin 有限制交易合约无需身份验证，杠杆无上限，但在完成验证前每日提现上限为 20,000 USDT。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0141%/8h × 21 个周期+$29.67
价差两个价格读取时间相差过大，无法比较—
滑点，4 笔订单实时订单簿−$293.00
gTrade (Gains Network) 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
BloFin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k−$285.33
未计入价差：两个价格读取时间相差过大需覆盖的成本3.150%回本时间74.3 天
滑点：gTrade (Gains Network)：虚拟订单簿（预言机交易所），65 分钟前；BloFin：实时订单簿，5 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多gTrade (Gains Network)130.01156.5 bp−$1561108.1 bp−$11.1K11635.4 bp−$1.16M容纳不下
卖出 · 做空BloFin1.8915.6 bp−$1617.2 bp−$17234.9 bp−$3,49095.6 bp−$47.8K
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya