资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.5001 | +0.0176 | 支付 0.0022% / 1h | 17m 28s | $241K | $564K | 10x | 做多 Extended减 10% | |
| 做空 | 0.5006 | −0.0149 | 支付 0.0019% / 1h | 17m 28s | $81K | $1.5M | 25x | 做空 Deribit |
价差+0.109%
资金费率差−0.0325% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$4，但每天要支付 $10 资金费，约 10 小时就会耗尽这部分收益。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 24 小时。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$27当前 −0.0325% /8h · 过去 7D 已结算 −0.272%
价格+$4当前价差 +0.109%，均值 +0.070% → 若回归可得 +0.039%
成本−$24$10k 的 0.240% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Deribit 相对 Extended 的价格当前
区间统计 · 7D
当前+0.109%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h38 家交易所的 WLD
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 相对持仓量偏大5.5 / 6.5 bp$10k 超过 Deribit 持仓量的 10%。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $400Extended 10x，Deribit 25x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$9.76做多 Extended：24 次结算，−$5.28；做空 Deribit：24 次结算，−$4.48。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.109% vs +0.070%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$81K vs $241K OI平仓成本取决于 Deribit。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Extended 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCExtended 无需 · Deribit 需要任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0130%/8h × 21 个周期−$27.25
价差+0.109% → +0.070%（7 日均值）+$3.95
滑点，4 笔订单实时订单簿−$12.03
Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
净收益 · 7 天 · $10k−$47.33
需覆盖的成本0.240%回本时间按此费率无法回本
滑点：Extended：实时订单簿，60 分钟前；Deribit：实时订单簿，1 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Extended3.025.5 bp−$611.6 bp−$116容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Deribit2.996.5 bp−$614.0 bp−$140容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya