资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.5137 | 0 | 0.0000% / 1h | 5m 01s | $119K | $1.6M | 25x | 做多 Deribit | |
| 做空 | 0.5137 | +0.0100 | 收取 0.0100% / 8h | 5h 05m | $763K | $792K | 50x | 做空 Aster返 ≤10% |
价差+0.009%
资金费率差+0.0100% /8h
资金费率交易：按当前费率，$10k 仓位每天 +$3（未扣除成本）。价差处于其 7 日均值。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$8当前 +0.0100% /8h · 过去 7D 已结算 +0.079%
价格−$1当前价差 +0.009%，均值 +0.020% → 若回归可得 −0.011%
成本−$43$10k 的 0.434% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 正在加载5m数据…价差
价格
资金费率每 8 小时
盈亏
价差 · 7D
当前+0.009%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h39 家交易所的 WLD
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 3 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳7.4 / 14.6 bp单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$400 + $200Deribit 25x，Aster 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 8h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$3.00做多 Deribit：24 次结算，$0.00；做空 Aster：3 次结算，+$3.00。
- 说明: 价差处于平时水平+0.009% vs +0.020%价格腿对结果影响不大。
- 需留意: 多头腿深度较薄$119K vs $763K OI平仓成本取决于 Deribit。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Aster 第 5 阶段在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCDeribit 需要 · Aster 无需任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0038%/8h × 21 个周期+$7.92
价差+0.009% → +0.020%（7 日均值）−$1.12
滑点，4 笔订单实时订单簿−$28.41
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
Aster 手续费 bp × 2 笔订单−$8.00
净收益 · 7 天 · $10k−$36.61
需覆盖的成本0.434%回本时间39.4 天
滑点：Deribit：实时订单簿，3 分钟前；Aster：实时订单簿，11 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Deribit3.907.4 bp−$715.0 bp−$150容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Aster1.9414.6 bp−$1523.8 bp−$238容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya