资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.5310 | 0 | 0.0000% / 1h | 30m 15s | $136K | $1.6M | 25x | 做多 Deribit | |
| 做空 | 0.5336 | +0.0100 | 收取 0.0013% / 1h | 30m 15s | $77K | $232K | 50x | 做空 ApeX Omni减 5% |
价差+0.490%74s
资金费率差+0.0100% /8h
两边都有利：$10k 仓位每天收取 +$3 资金费，价差比其 7 日均值高 0.516%：若价差回归，还可再得 +$52。
两个价格的读取时间相差 74 秒：这一价差中有一部分可能来自行情变动。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$8当前 +0.0100% /8h · 过去 7D 已结算 +0.076%
价格—当前价差 +0.490%74s · 两个价格读取时间相差过大，无法比较
成本−$49$10k 的 0.485% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
结果—无积分需要同时读取两个价格
价格与资金费率
1h · 正在加载5m数据…价差
价格
资金费率每 8 小时
盈亏
价差 · 7D
当前+0.490%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h39 家交易所的 WLD
资金费率从低到高开仓前检查
1 项正常 · 4 项需留意- 需留意: 相对持仓量偏大9.1 / 15.0 bp$10k 超过 ApeX Omni 持仓量的 10%。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$400 + $200Deribit 25x，ApeX Omni 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$3.00做多 Deribit：24 次结算，$0.00；做空 ApeX Omni：24 次结算，+$3.00。
- 需留意: 价格读取时间相差 74 秒+0.490% vs −0.026%这一价差中有一部分可能来自行情变动。
- 需留意: 空头腿深度较薄$77K vs $136K OI平仓成本取决于 ApeX Omni。平仓前请先查看其订单簿。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCDeribit 需要 · ApeX Omni 无需任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0036%/8h × 21 个周期+$7.58
价差两个价格读取时间相差过大，无法比较—
滑点，4 笔订单实时订单簿−$31.53
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
ApeX Omni 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
净收益 · 7 天 · $10k−$40.95
未计入价差：两个价格读取时间相差过大需覆盖的成本0.485%回本时间44.8 天
滑点：Deribit：实时订单簿，2 分钟前；ApeX Omni：实时订单簿，40 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Deribit5.629.1 bp−$914.8 bp−$148容纳不下容纳不下
卖出 · 做空ApeX Omni5.6415.0 bp−$15101.2 bp−$1,012容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya