资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.5321 | +0.0100 | 支付 0.0100% / 8h | 2h 28m | $84.1M | $129.7M | 50x | 做多 Bybit | |
| 做空 | 0.5338 | +0.0388 | 收取 0.0049% / 1h | 28m 46s | $174K | $366K | 10x | 做空 Phoenix |
价差+0.325%62s
资金费率差+0.0288% /8h
两边都有利：$10k 仓位每天收取 +$9 资金费，价差比其 7 日均值高 0.232%：若价差回归，还可再得 +$23。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$50当前 +0.0288% /8h · 过去 7D 已结算 +0.497%
价格—当前价差 +0.325%62s · 两个价格读取时间相差过大，无法比较
成本−$61$10k 的 0.608% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
结果—无积分需要同时读取两个价格
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前+0.325%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h39 家交易所的 WLD
资金费率从低到高开仓前检查
0 项正常 · 5 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足10.3 / 19.4 bp以 $10k 在 Phoenix 开仓的成本为 19.4 bp（手续费加滑点），是 Bybit 的 1.9 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $1,000Bybit 50x，Phoenix 10x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同8h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$8.64做多 Bybit：3 次结算，−$3.00；做空 Phoenix：24 次结算，+$11.64。
- 需留意: 价格读取时间相差 62 秒+0.325% vs +0.093%这一价差中有一部分可能来自行情变动。
- 需留意: 空头腿深度较薄$174K vs $84.1M OI平仓成本取决于 Phoenix。平仓前请先查看其订单簿。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCBybit 需要 · Phoenix 无需所有产品均须完成标准身份验证。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0237%/8h × 21 个周期+$49.69
价差两个价格读取时间相差过大，无法比较—
滑点，4 笔订单实时订单簿−$42.75
Bybit 手续费 bp × 2 笔订单−$11.00
Phoenix 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
净收益 · 7 天 · $10k−$11.06
未计入价差：两个价格读取时间相差过大需覆盖的成本0.608%回本时间8.6 天
滑点：Bybit：实时订单簿，7 分钟前；Phoenix：实时订单簿，8 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Bybit0.9410.3 bp−$1019.4 bp−$19490.7 bp−$9,071容纳不下
卖出 · 做空Phoenix2.9919.4 bp−$1956.6 bp−$566容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya