资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
VVV
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 27.561 | +0.0100 | 支付 0.0050% / 4h | 3h 03m | $155K | $112K | 10x | 做多 Aster返 ≤10% | |
| 做空 | 27.570 | +0.0432 | 收取 0.0054% / 1h | 3m 01s | $445K | $348K | 5x | 做空 Lighter RH |
价差+0.033%
资金费率差+0.0332% /8h
资金费率交易：按当前费率，$10k 仓位每天 +$10（未扣除成本）。价差处于其 7 日均值。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$13当前 +0.0332% /8h · 过去 7D 已结算 +0.132%
价格$0当前价差 +0.033%，均值 +0.036% → 若回归可得 −0.004%
成本−$42$10k 的 0.420% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.132%，平均约 +0.0063%/8h。
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前+0.033%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h35 家交易所的 VVV
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足18.8 / 3.5 bp以 $10k 在 Aster 开仓的成本为 18.8 bp（手续费加滑点），是 Lighter RH 的 5.3 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $2,000Aster 10x，Lighter RH 5x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同4h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$9.96做多 Aster：6 次结算，−$3.00；做空 Lighter RH：24 次结算，+$12.96。
- 说明: 价差处于平时水平+0.033% vs +0.036%价格腿对结果影响不大。
- 需留意: 多头腿深度较薄$155K vs $445K OI平仓成本取决于 Aster。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Aster 第 5 阶段 · Lighter RH 积分进行中在此产生的成交量计入积分计划。
- 正常: 两条腿均无需 KYCAster 无需 · Lighter RH 无需两家交易所均无需身份验证即可交易。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0063%/8h × 21 个周期+$13.22
价差+0.033% → +0.036%（7 日均值）−$0.35
滑点，4 笔订单实时订单簿−$34.01
Aster 手续费 bp × 2 笔订单−$8.00
Lighter RH 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
净收益 · 7 天 · $10k−$29.15
需覆盖的成本0.420%回本时间22.4 天
滑点：Aster：实时订单簿，65 分钟前；Lighter RH：实时订单簿，1 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Aster2.7618.8 bp−$1950.8 bp−$508容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Lighter RH3.443.5 bp−$413.5 bp−$135容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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