资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
USELESS
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.2430 | +0.0304 | 支付 0.0038% / 1h | 5m 46s | $975K | $363K | 3x | 做多 Lighter7 天免费 | |
| 做空 | 0.2428 | +0.0472 | 收取 0.0236% / 4h | 1h 05m | $4.9M | $21.2M | 10x | 做空 KuCoin |
价差−0.111%
资金费率差+0.0168% /8h
$10k 仓位每天收取 +$5 资金费，但价差比其 7 日均值低 0.086%：若价差回归，结果为 −$9，约相当于 41 小时的资金费。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 9.2 天。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$7当前 +0.0168% /8h · 过去 7D 已结算 +0.066%
价格−$9当前价差 −0.111%，均值 −0.025% → 若回归可得 −0.086%
成本−$144$10k 的 1.437% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 正在加载5m数据…价差
价格
资金费率每 8 小时
盈亏
价差 · 7D
当前−0.111%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h26 家交易所的 USELESS
资金费率从低到高开仓前检查
1 项正常 · 5 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足19.8 / 46.1 bp以 $10k 在 KuCoin 开仓的成本为 46.1 bp（手续费加滑点），是 Lighter 的 2.3 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$3,333 + $1,000Lighter 3x，KuCoin 10x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 4h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$5.04做多 Lighter：24 次结算，−$9.12；做空 KuCoin：6 次结算，+$14.16。
- 需留意: 价差低于平时−0.111% vs −0.025%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 需留意: 多头腿深度较薄$975K vs $4.9M OI平仓成本取决于 Lighter。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Lighter 第 3 季在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCLighter 无需 · KuCoin 需要自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0031%/8h × 21 个周期+$6.56
价差−0.111% → −0.025%（7 日均值）−$8.61
滑点，4 笔订单实时订单簿−$131.72
Lighter 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k−$145.77
需覆盖的成本1.437%回本时间162.5 天
滑点：Lighter：实时订单簿，24 分钟前；KuCoin：实时订单簿，2 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Lighter8.4319.8 bp−$2056.0 bp−$560容纳不下容纳不下
卖出 · 做空KuCoin12.9546.1 bp−$46容纳不下容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Arcus
Nado