资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
TRUMP
TRUMP 全部市场 →
| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 2.0725 | +0.0096 | 支付 0.0012% / 1h | 40m 40s | $515K | $169K | 10x | 做多 Lighter7 天免费 | |
| 做空 | 2.0736 | 0 | 0.0000% / 1h | 40m 40s | $369K | $33K | 10x | 做空 Deribit |
价差+0.053%
资金费率差−0.0096% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$3，但每天要支付 $3 资金费，约 21 小时就会耗尽这部分收益。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 5.7 天。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$3当前 −0.0096% /8h · 过去 7D 已结算 −0.031%
价格+$3当前价差 +0.053%，均值 +0.028% → 若回归可得 +0.025%
成本−$40$10k 的 0.404% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前+0.053%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h33 家交易所的 TRUMP
资金费率从低到高开仓前检查
4 项正常 · 2 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳8.5 / 9.6 bp单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $1,000Lighter 10x，Deribit 10x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$2.88做多 Lighter：24 次结算，−$2.88；做空 Deribit：24 次结算，$0.00。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.053% vs +0.028%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$369K vs $515K OI平仓成本取决于 Deribit。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Lighter 第 3 季在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCLighter 无需 · Deribit 需要任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0015%/8h × 21 个周期−$3.10
价差+0.053% → +0.028%（7 日均值）+$2.53
滑点，4 笔订单实时订单簿−$33.43
Lighter 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
净收益 · 7 天 · $10k−$41.01
需覆盖的成本0.404%回本时间按此费率无法回本
滑点：Lighter：实时订单簿，36 分钟前；Deribit：实时订单簿，44 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Lighter0.738.5 bp−$937.0 bp−$370容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Deribit6.079.6 bp−$10容纳不下容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya
Phemex