资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
TIA
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.4456 | +0.0100 | 支付 0.0050% / 4h | 1h 47m | $142K | $20K | 50x | 做多 Variational Omni+15% 积分 | |
| 做空 | 0.4464 | +0.0340 | 收取 0.0170% / 4h | 1h 47m | $715K | $625K | 75x | 做空 BloFin |
价差+0.172%101s
资金费率差+0.0240% /8h
两边都有利：$10k 仓位每天收取 +$7 资金费，价差比其 7 日均值高 0.164%：若价差回归，还可再得 +$16。
两个价格的读取时间相差 101 秒：这一价差中有一部分可能来自行情变动。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$30当前 +0.0240% /8h · 过去 7D 已结算 +0.299%
价格—当前价差 +0.172%101s · 两个价格读取时间相差过大，无法比较
成本−$59$10k 的 0.591% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 正在加载5m数据…价差
价格
资金费率每 8 小时
盈亏
价差 · 7D
当前+0.172%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h27 家交易所的 TIA
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 3 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳14.4 / 13.5 bp单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $133Variational Omni 50x，BloFin 75x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同4h / 4h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$7.20做多 Variational Omni：6 次结算，−$3.00；做空 BloFin：6 次结算，+$10.20。
- 需留意: 价格读取时间相差 101 秒+0.172% vs +0.008%这一价差中有一部分可能来自行情变动。
- 需留意: 多头腿深度较薄$142K vs $715K OI平仓成本取决于 Variational Omni。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Variational Omni 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCVariational Omni 无需 · BloFin 有限制交易合约无需身份验证，杠杆无上限，但在完成验证前每日提现上限为 20,000 USDT。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0142%/8h × 21 个周期+$29.87
价差两个价格读取时间相差过大，无法比较—
滑点，4 笔订单实时订单簿−$47.15
Variational Omni 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
BloFin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k−$29.28
未计入价差：两个价格读取时间相差过大需覆盖的成本0.591%回本时间13.9 天
滑点：Variational Omni：RFQ 报价，35 分钟前；BloFin：实时订单簿，33 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Variational Omni6.6514.4 bp−$1422.2 bp−$222容纳不下容纳不下
卖出 · 做空BloFin3.3413.5 bp−$1419.3 bp−$19344.7 bp−$4,474容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya