资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.0008278 | +0.0792 | 支付 0.0099% / 1h | 16m 38s | $4K | $263K | 5x | 做多 Extended减 10% | |
| 做空 | 0.0008256 | +0.0100 | 收取 0.0050% / 4h | 16m 38s | $167K | $30K | 25x | 做空 KuCoin |
价差−0.267%
资金费率差−0.0692% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$5，但每天要支付 $21 资金费，约 6 小时就会耗尽这部分收益。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 21 小时。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$39当前 −0.0692% /8h · 过去 7D 已结算 −0.392%
价格+$5当前价差 −0.267%，均值 −0.317% → 若回归可得 +0.050%
成本−$1,104$10k 的 11.041% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −0.392%，平均约 −0.0187%/8h。
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
KuCoin 相对 Extended 的价格当前
区间统计 · 7D
当前−0.267%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h10 家交易所的 TAG
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 4 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足104.3 / 513.7 bp以 $10k 在 KuCoin 开仓的成本为 513.7 bp（手续费加滑点），是 Extended 的 4.9 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$2,000 + $400Extended 5x，KuCoin 25x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 4h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$20.76做多 Extended：24 次结算，−$23.76；做空 KuCoin：6 次结算，+$3.00。
- 正常: 开仓价差对你有利−0.267% vs −0.317%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 多头腿深度较薄$4K vs $167K OI平仓成本取决于 Extended。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Extended 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCExtended 无需 · KuCoin 需要自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0187%/8h × 21 个周期−$39.20
价差−0.267% → −0.317%（7 日均值）+$4.96
滑点，4 笔订单实时订单簿−$1,087.14
Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k−$1,138.37
需覆盖的成本11.041%回本时间按此费率无法回本
滑点：Extended：实时订单簿，59 分钟前；KuCoin：实时订单簿，22 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Extended18.26104.3 bp−$104825.3 bp−$8,253容纳不下容纳不下
卖出 · 做空KuCoin32.93513.7 bp−$514容纳不下容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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