资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
SWARMS
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.008166 | +0.0100 | 支付 0.0050% / 4h | 3h 44m | $734K | $96K | 20x | 做多 KuCoin | |
| 做空 | 0.008191 | +0.0320 | 收取 0.0040% / 1h | 44m 35s | $7K | $305K | 5x | 做空 Extended减 10% |
价差+0.308%
资金费率差+0.0220% /8h
两边都有利：$10k 仓位每天收取 +$7 资金费，价差比其 7 日均值高 0.209%：若价差回归，还可再得 +$21。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$34当前 +0.0220% /8h · 过去 7D 已结算 +0.345%
价格+$21当前价差 +0.308%，均值 +0.100% → 若回归可得 +0.209%
成本−$1,583$10k 的 15.834% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 正在加载5m数据…价差
价格
资金费率每 8 小时
盈亏
价差 · 7D
当前+0.308%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h9 家交易所的 SWARMS
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 4 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足744.5 / 79.6 bp以 $10k 在 KuCoin 开仓的成本为 744.5 bp（手续费加滑点），是 Extended 的 9.4 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$500 + $2,000KuCoin 20x，Extended 5x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同4h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$6.60做多 KuCoin：6 次结算，−$3.00；做空 Extended：24 次结算，+$9.60。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.308% vs +0.100%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$7K vs $734K OI平仓成本取决于 Extended。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Extended 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCKuCoin 需要 · Extended 无需自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0164%/8h × 21 个周期+$34.48
价差+0.308% → +0.100%（7 日均值）+$20.86
滑点，4 笔订单实时订单簿−$1,566.39
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00
净收益 · 7 天 · $10k−$1,528.05
需覆盖的成本15.834%回本时间317.2 天
滑点：KuCoin：实时订单簿，76 分钟前；Extended：实时订单簿，25 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多KuCoin3.66744.5 bp−$745容纳不下容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Extended6.1279.6 bp−$80容纳不下容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
| 09-29 11:00 | gTrade (Gains Network) | 上线 | 交易所已不再提供 SWARMS/USD 的数据 ($SWARMS) 由我们的采集程序发现 |
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