资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
SPX
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.4137 | −0.1145 | 收取 0.0143% / 1h | 41m 15s | $218K | $199K | 20x | 做多 Kraken Futures | |
| 做空 | 0.4145 | −0.0260 | 支付 0.0130% / 4h | 41m 15s | $790K | $98K | 50x | 做空 Variational Omni+15% 积分 |
价差+0.199%
资金费率差+0.0885% /8h
两边都有利：$10k 仓位每天收取 +$27 资金费，价差比其 7 日均值高 0.378%：若价差回归，还可再得 +$38。
该组合最近 7 天的资金费为净支出 0.231%：费率方向刚刚反转。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$23当前 +0.0885% /8h · 过去 7D 已结算 −0.231%
价格+$38当前价差 +0.199%，均值 −0.179% → 若回归可得 +0.378%
成本−$150$10k 的 1.505% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −0.231%，平均约 −0.0110%/8h。
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Variational Omni 相对 Kraken Futures 的价格当前
区间统计 · 7D
当前+0.199%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h19 家交易所的 SPX
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 4 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足32.8 / 25.3 bp以 $10k 在 Kraken Futures 开仓的成本为 32.8 bp（手续费加滑点），是 Variational Omni 的 1.3 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$500 + $200Kraken Futures 20x，Variational Omni 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 4h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$26.56做多 Kraken Futures：24 次结算，+$34.35；做空 Variational Omni：6 次结算，−$7.79。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.199% vs −0.179%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 多头腿深度较薄$218K vs $790K OI平仓成本取决于 Kraken Futures。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Variational Omni 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCKraken Futures 需要 · Variational Omni 无需需完整身份验证；美国（另设独立的美国产品）、加拿大、澳大利亚（仅批发客户）及英国散户客户不可使用。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0110%/8h × 21 个周期−$23.12
价差+0.199% → −0.179%（7 日均值）+$37.78
滑点，4 笔订单实时订单簿−$140.47
Kraken Futures 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
Variational Omni 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
净收益 · 7 天 · $10k−$135.81
需覆盖的成本1.505%回本时间按此费率无法回本
滑点：Kraken Futures：实时订单簿，51 分钟前；Variational Omni：RFQ 报价，53 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Kraken Futures7.1832.8 bp−$33227.5 bp−$2,275容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Variational Omni6.0225.3 bp−$2542.1 bp−$421容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
| 09-29 11:00 | gTrade (Gains Network) | 上线 | 交易所已不再提供 SPX/USD 的数据 ($SPX) 由我们的采集程序发现 |
| 09-24 09:32 | ApeX Omni | 上线 | 5 up, 81 down on the ApeX board. Median name -6.6%. litecoin:native +9.2% is the only real bid, riding the old-coin rotation that took bitcoin-cash:native up 30% this week after CME said it will list Bitcoin Cash futures on 19 Oct. $SPX -14.1% is the extreme. X 上的 @OfficialApeXdex ↗ |
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