资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币

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做多Aster▾Kraken Futures −0.1113%Injective −0.0705%Variational Omni −0.0274%Lighter +0.0096%Hyperliquid +0.0100%Aster +0.0100%Binance +0.0100%Bybit +0.0100%OKX +0.0100%MEXC +0.0100%KuCoin +0.0100%Bitget +0.0100%BingX +0.0100%ApeX Omni +0.0100%Orderly +0.0100%SunX +0.0100%Extended +0.0104%BloFin +0.0340%

⇄⇅

做空Gate▾BloFin +0.0340%Extended +0.0104%Hyperliquid +0.0100%Binance +0.0100%Bybit +0.0100%OKX +0.0100%MEXC +0.0100%KuCoin +0.0100%Bitget +0.0100%BingX +0.0100%ApeX Omni +0.0100%Orderly +0.0100%SunX +0.0100%Lighter +0.0096%Gate −0.0212%Variational Omni −0.0274%Injective −0.0705%Kraken Futures −0.1113%

回测 30 天☆

腿	交易所	价格	费率 /8h	每次结算	距下次结算	OI	24h 成交量	杠杆
做多	AsterSPXUSDT	0.4347	+0.0100	支付 0.0050% / 4h	3h 02m	$102K	$45K	10x	做多 Aster返 ≤10%
做空	GateSPX_USDT	0.4340	−0.0212	支付 0.0106% / 4h	3h 02m	$917K	$582K	50x	做空 Gate

价差−0.161%

资金费率差−0.0312% /8h

目前两边都对这个方向不利：$10k 仓位每天要支付 $9 资金费，价差比其 7 日均值低 0.049%。对调两条腿。

当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −0.127%，平均约 −0.0060%/8h。

价格与资金费率

开仓 / 平仓价差价格资金费率各腿费率盈亏

1m5m15m1h

1h · 历史数据

24H3D7D14D30D90D

开仓 / 平仓?

价差?

价格?

资金费率?每 8 小时

开仓 / 平仓 · 7D

当前开仓—

开仓均值—

最佳开仓—

当前平仓—

平仓均值—

最佳平仓—

免费平仓—

价差 · 7D

当前−0.161%

平均—

区间—

比当前更宽—

资金费率差 · 7D

平均 /8h—

最高—

最低—

收到资金费—

过去 7D 的价差分布▾

各水平所占的时间比例

所有交易所的资金费率

/8h

24H3D7D14D30D90D

AsterGate

19 家交易所的 SPX

资金费率从低到高

开仓前检查

2 项正常 · 4 项需留意

• !
  需留意: 该仓位下深度不足51.0 / 38.9 bp

  以 $10k 在 Aster 开仓的成本为 51.0 bp（手续费加滑点），是 Gate 的 1.3 倍。
• i
  说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $200

  Aster 10x，Gate 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
• ✓
  正常: 结算周期相同4h / 4h

  两条腿同时结算。

  做多 Aster · 4h−$3.00

  做空 Gate · 4h−$6.36

  当前+6h+12h+18h+24h

  按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$9.36做多 Aster：6 次结算，−$3.00；做空 Gate：6 次结算，−$6.36。
• !
  需留意: 价差低于平时−0.161% vs −0.112%

  价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
• !
  需留意: 多头腿深度较薄$102K vs $917K OI

  平仓成本取决于 Aster。平仓前请先查看其订单簿。
• ✓
  正常: 有一条腿可赚积分Aster 第 5 阶段

  在此产生的成交量计入积分计划。
• !
  需留意: KYCAster 无需 · Gate 需要

  开通合约账户前需完成 KYC；未验证账户只能提现和平仓。

收益计算器

两条腿，含开仓和平仓

每条腿仓位

$10k$100k$1M

持有时间

1 天7 天30 天

订单类型

吃单挂单

价差

回到 7 日均值归零未计入

资金费率

区间均值当前

资金费收益−0.0060%/8h × 21 个周期−$12.66

价差−0.161% → −0.112%（7 日均值）−$4.92

滑点，4 笔订单实时订单簿−$125.04

Aster 手续费 bp × 2 笔订单−$8.00

Gate 手续费 bp × 2 笔订单−$15.00

净收益 · 7 天 · $10k−$165.62

需覆盖的成本1.480%回本时间按此费率无法回本

滑点：Aster：实时订单簿，40 分钟前；Gate：实时订单簿，41 分钟前

开仓成本

吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边

腿½ 价差$10k$100k$1M$5M

买入 · 做多Aster9.2351.0 bp−$51容纳不下容纳不下容纳不下

卖出 · 做空Gate4.6238.9 bp−$39194.2 bp−$1,942容纳不下容纳不下

平仓还需再付大致相同的成本。

提醒

资金费率价差

高于该值时提醒我%/8h提醒间隔不短于分钟

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09-29 11:00	gTrade (Gains Network)	上线	交易所已不再提供 SPX/USD 的数据 ($SPX) 由我们的采集程序发现
09-24 09:32	ApeX Omni	上线	5 up, 81 down on the ApeX board. Median name -6.6%. litecoin:native +9.2% is the only real bid, riding the old-coin rotation that took bitcoin-cash:native up 30% this week after CME said it will list Bitcoin Cash futures on 19 Oct. $SPX -14.1% is the extreme. X 上的 @OfficialApeXdex ↗