资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
SOL
SOL 全部市场 →| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 118.34 | −0.0214 | 收取 0.0027% / 1h | 28m 48s | $32.8M | $43.6M | 100x | 做多 Kraken Futures | |
| 做空 | 118.30 | +0.0010 | 收取 0.0010% / 8h | 28m 48s | $46.2M | $57.0M | 50x | 做空 Phemex |
价差−0.036%
资金费率差+0.0225% /8h
$10k 仓位每天收取 +$7 资金费,但价差比其 7 日均值低 0.023%:若价差回归,结果为 −$2,约相当于 8 小时的资金费。 按最近 7 天的实际结算速度,约为 29 天。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据,并非预测资金费率+$1当前 +0.0225% /8h · 过去 7D 已结算 +0.005%
价格−$2当前价差 −0.036%,均值 −0.013% → 若回归可得 −0.023%
成本−$31$10k 的 0.309% · 吃单手续费 + 滑点,含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平:过去 7 天 合计结算 +0.005%,平均约 +0.0003%/8h。
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前−0.036%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h55 家交易所的 SOL
资金费率从低到高开仓前检查
1 项正常 · 3 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳6.5 / 7.0 bp单腿 $10k 的开仓成本,含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$100 + $200Kraken Futures 100x,Phemex 50x。建议准备约 2 倍的保证金,以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 8h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率,每条腿 $10k,未来 24 小时:+$6.74做多 Kraken Futures:24 次结算,+$6.43;做空 Phemex:3 次结算,+$0.31。
- 需留意: 价差低于平时−0.036% vs −0.013%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值,空头亏损。
- 说明: 多头腿深度较薄$32.8M vs $46.2M OI两条腿深度都充足,Kraken Futures 是较小的一边。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCKraken Futures 需要 · Phemex 需要需完整身份验证;美国(另设独立的美国产品)、加拿大、澳大利亚(仅批发客户)及英国散户客户不可使用。
收益计算器
两条腿,含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0003%/8h × 21 个周期+$0.55
价差−0.036% → −0.013%(7 日均值)−$2.26
滑点,4 笔订单实时订单簿−$8.86
Kraken Futures 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
Phemex 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k−$32.57
需覆盖的成本0.309%回本时间422.9 天
滑点:Kraken Futures:实时订单簿,5 分钟前;Phemex:实时订单簿,4 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点,单边买入 · 做多Kraken Futures0.426.5 bp−$78.7 bp−$8712.0 bp−$1,20420.3 bp−$10.1K
卖出 · 做空Phemex0.427.0 bp−$78.7 bp−$8715.6 bp−$1,56038.5 bp−$19.3K
平仓还需再付大致相同的成本。
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