资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币

SKR

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做多Lighter▾Lighter +0.0096%Hyperliquid +0.0100%Binance +0.0100%Gate +0.0100%MEXC +0.0100%SunX +0.0100%HTX +0.0100%Aster +0.0354%Phoenix +0.0438%Bitget +0.0664%Backpack +0.0697%Bybit +0.0773%BingX +0.0786%BloFin +0.0805%

⇄⇅

做空KuCoin▾BloFin +0.0805%BingX +0.0786%Bybit +0.0773%Backpack +0.0697%KuCoin +0.0686%Bitget +0.0664%Phoenix +0.0438%Aster +0.0354%Hyperliquid +0.0100%Binance +0.0100%Gate +0.0100%MEXC +0.0100%SunX +0.0100%HTX +0.0100%

回测 30 天☆

腿	交易所	价格	费率 /8h	每次结算	距下次结算	OI	24h 成交量	杠杆
做多	LighterSKR	0.01820	+0.0096	支付 0.0012% / 1h	1m 22s	$15K	$337K	3x	做多 Lighter7 天免费
做空	KuCoinSKRUSDTM	0.01819	+0.0686	收取 0.0343% / 4h	3h 01m	$731K	$86K	20x	做空 KuCoin

价差−0.033%

资金费率差+0.0590% /8h

资金费率交易：按当前费率，$10k 仓位每天 +$18（未扣除成本）。价差处于其 7 日均值。

当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −0.202%，平均约 −0.0096%/8h。

价格与资金费率

开仓 / 平仓价差价格资金费率各腿费率盈亏

1m5m15m1h

1h · 历史数据

24H3D7D14D30D90D

开仓 / 平仓?

价差?

价格?

资金费率?每 8 小时

开仓 / 平仓 · 7D

当前开仓—

开仓均值—

最佳开仓—

当前平仓—

平仓均值—

最佳平仓—

免费平仓—

价差 · 7D

当前−0.033%

平均—

区间—

比当前更宽—

资金费率差 · 7D

平均 /8h—

最高—

最低—

收到资金费—

过去 7D 的价差分布▾

各水平所占的时间比例

所有交易所的资金费率

/8h

24H3D7D14D30D90D

LighterKuCoin

15 家交易所的 SKR

资金费率从低到高

开仓前检查

1 项正常 · 4 项需留意

• !
  需留意: 该仓位下深度不足17.1 / 594.0 bp

  以 $10k 在 KuCoin 开仓的成本为 594.0 bp（手续费加滑点），是 Lighter 的 34.7 倍。
• i
  说明: 最高杠杆下的保证金$3,333 + $500

  Lighter 3x，KuCoin 20x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
• !
  需留意: 结算周期不同1h / 4h

  两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。

  做多 Lighter · 1h−$2.88

  做空 KuCoin · 4h+$20.58

  当前+6h+12h+18h+24h

  按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$17.70做多 Lighter：24 次结算，−$2.88；做空 KuCoin：6 次结算，+$20.58。
• i
  说明: 价差处于平时水平−0.033% vs −0.028%

  价格腿对结果影响不大。
• !
  需留意: 多头腿深度较薄$15K vs $731K OI

  平仓成本取决于 Lighter。平仓前请先查看其订单簿。
• ✓
  正常: 有一条腿可赚积分Lighter 第 3 季

  在此产生的成交量计入积分计划。
• !
  需留意: KYCLighter 无需 · KuCoin 需要

  自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。

收益计算器

两条腿，含开仓和平仓

每条腿仓位

$10k$100k$1M

持有时间

1 天7 天30 天

订单类型

吃单挂单

价差

回到 7 日均值归零未计入

资金费率

区间均值当前

资金费收益−0.0096%/8h × 21 个周期−$20.17

价差−0.033% → −0.028%（7 日均值）−$0.45

滑点，4 笔订单实时订单簿−$1,591.03

Lighter 手续费 bp × 2 笔订单$0.00

KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00

净收益 · 7 天 · $10k−$1,623.65

需覆盖的成本16.030%回本时间按此费率无法回本

滑点：Lighter：实时订单簿，60 分钟前；KuCoin：实时订单簿，67 分钟前

开仓成本

吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边

腿½ 价差$10k$100k$1M$5M

买入 · 做多Lighter1.9217.1 bp−$17328.5 bp−$3,285容纳不下容纳不下

卖出 · 做空KuCoin12.03594.0 bp−$594容纳不下容纳不下容纳不下

平仓还需再付大致相同的成本。

提醒

资金费率价差

高于该值时提醒我%/8h提醒间隔不短于分钟

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