资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
SIREN
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.02287 | +0.0854 | 支付 0.0427% / 4h | 1h 22m | $918K | $358K | 10x | 做多 KuCoin | |
| 做空 | 0.02278 | +0.2401 | 收取 0.1201% / 4h | 1h 22m | $201K | $86K | 5x | 做空 Aster返 ≤10% |
价差−0.396%
资金费率差+0.1547% /8h
$10k 仓位每天收取 +$46 资金费，但价差比其 7 日均值低 0.258%：若价差回归，结果为 −$26，约相当于 13 小时的资金费。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 2.0 天。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$89当前 +0.1547% /8h · 过去 7D 已结算 +0.892%
价格−$26当前价差 −0.396%，均值 −0.138% → 若回归可得 −0.258%
成本−$312$10k 的 3.122% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.892%，平均约 +0.0425%/8h。
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Aster 相对 KuCoin 的价格当前
区间统计 · 7D
当前−0.396%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h9 家交易所的 SIREN
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 4 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足175.3 / 27.0 bp以 $10k 在 KuCoin 开仓的成本为 175.3 bp（手续费加滑点），是 Aster 的 6.5 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $2,000KuCoin 10x，Aster 5x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同4h / 4h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$46.41做多 KuCoin：6 次结算，−$25.62；做空 Aster：6 次结算，+$72.03。
- 需留意: 价差低于平时−0.396% vs −0.138%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 需留意: 空头腿深度较薄$201K vs $918K OI平仓成本取决于 Aster。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Aster 第 5 阶段在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCKuCoin 需要 · Aster 无需自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0425%/8h × 21 个周期+$89.17
价差−0.396% → −0.138%（7 日均值）−$25.80
滑点，4 笔订单实时订单簿−$292.19
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
Aster 手续费 bp × 2 笔订单−$8.00
净收益 · 7 天 · $10k−$248.81
需覆盖的成本3.122%回本时间26.5 天
滑点：KuCoin：实时订单簿，49 分钟前；Aster：实时订单簿，9 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多KuCoin8.68175.3 bp−$175容纳不下容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Aster6.5627.0 bp−$27276.4 bp−$2,764容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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