资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币

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做多Hyperliquid▾Variational Omni −0.1968%Backpack −0.0957%OKX −0.0408%Orderly −0.0278%MEXC −0.0210%Binance −0.0203%Extended −0.0200%Aster −0.0110%Bitget −0.0066%BingX −0.0056%N1 0.0000%BloFin +0.0020%Injective +0.0033%gTrade (Gains Network) +0.0055%Lighter +0.0096%Hyperliquid +0.0100%Gate +0.0100%KuCoin +0.0100%ApeX Omni +0.0100%Deribit +0.0228%GMX +0.0383%Coinbase International +1.6448%Kraken Futures +3.9718%

⇄⇅

做空Bybit▾Kraken Futures +3.9718%Coinbase International +1.6448%GMX −0.3476%Deribit +0.0228%Gate +0.0100%KuCoin +0.0100%ApeX Omni +0.0100%Lighter +0.0096%Injective +0.0033%BloFin +0.0020%N1 0.0000%BingX −0.0056%Bitget −0.0066%Aster −0.0110%Extended −0.0200%Binance −0.0203%MEXC −0.0210%Orderly −0.0278%OKX −0.0408%Bybit −0.0597%gTrade (Gains Network) +0.0611%Backpack −0.0957%Variational Omni −0.1968%

回测 30 天☆

腿	交易所	价格	费率 /8h	每次结算	距下次结算	OI	24h 成交量	杠杆
做多	HyperliquidS	0.04180	+0.0100	支付 0.0013% / 1h	26m 05s	$920K	$496K	5x	做多 Hyperliquid减 4%
做空	BybitSUSDT	0.04172	−0.0597	支付 0.0298% / 4h	1h 26m	$5.2M	$3.0M	50x	做空 Bybit

价差−0.191%

资金费率差−0.0697% /8h

目前两边都对这个方向不利：$10k 仓位每天要支付 $21 资金费，价差比其 7 日均值低 0.114%。对调两条腿。

当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.053%，平均约 +0.0025%/8h。

价格与资金费率

开仓 / 平仓价差价格资金费率各腿费率盈亏

1m5m15m1h

1h · 历史数据

24H3D7D14D30D90D

开仓 / 平仓?

价差?

价格?

资金费率?每 8 小时

开仓 / 平仓 · 7D

当前开仓—

开仓均值—

最佳开仓—

当前平仓—

平仓均值—

最佳平仓—

免费平仓—

价差 · 7D

当前−0.191%

平均—

区间—

比当前更宽—

资金费率差 · 7D

平均 /8h—

最高—

最低—

收到资金费—

过去 7D 的价差分布▾

各水平所占的时间比例

所有交易所的资金费率

/8h

24H3D7D14D30D90D

HyperliquidBybit

24 家交易所的 S

资金费率从低到高

开仓前检查

1 项正常 · 5 项需留意

• !
  需留意: 该仓位下深度不足12.1 / 21.0 bp

  以 $10k 在 Bybit 开仓的成本为 21.0 bp（手续费加滑点），是 Hyperliquid 的 1.7 倍。
• i
  说明: 最高杠杆下的保证金$2,000 + $200

  Hyperliquid 5x，Bybit 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
• !
  需留意: 结算周期不同1h / 4h

  两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。

  做多 Hyperliquid · 1h−$3.00

  做空 Bybit · 4h−$17.90

  当前+6h+12h+18h+24h

  按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$20.90做多 Hyperliquid：24 次结算，−$3.00；做空 Bybit：6 次结算，−$17.90。
• !
  需留意: 价差低于平时−0.191% vs −0.077%

  价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
• !
  需留意: 多头腿深度较薄$920K vs $5.2M OI

  平仓成本取决于 Hyperliquid。平仓前请先查看其订单簿。
• ✓
  正常: 有一条腿可赚积分Hyperliquid 第 2 季

  在此产生的成交量计入积分计划。
• !
  需留意: KYCHyperliquid 无需 · Bybit 需要

  所有产品均须完成标准身份验证。

收益计算器

两条腿，含开仓和平仓

每条腿仓位

$10k$100k$1M

持有时间

1 天7 天30 天

订单类型

吃单挂单

价差

回到 7 日均值归零未计入

资金费率

区间均值当前

资金费收益+0.0025%/8h × 21 个周期+$5.31

价差−0.191% → −0.077%（7 日均值）−$11.42

滑点，4 笔订单实时订单簿−$54.01

Hyperliquid 手续费 bp × 2 笔订单−$9.00

Bybit 手续费 bp × 2 笔订单−$11.00

净收益 · 7 天 · $10k−$80.12

需覆盖的成本0.740%回本时间112.6 天

滑点：Hyperliquid：实时订单簿，30 分钟前；Bybit：实时订单簿，3 分钟前

开仓成本

吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边

腿½ 价差$10k$100k$1M$5M

买入 · 做多Hyperliquid1.1012.1 bp−$12128.5 bp−$1,285容纳不下容纳不下

卖出 · 做空Bybit1.2021.0 bp−$21116.8 bp−$1,168容纳不下容纳不下

平仓还需再付大致相同的成本。

提醒

资金费率价差

高于该值时提醒我%/8h提醒间隔不短于分钟

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