资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
RSR
RSR 全部市场 →| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.002154 | −0.2025 | 收取 0.2025% / 8h | 1h 29m | $11.1M | $171.6M | 75x | 做多 Binance | |
| 做空 | 0.002151 | −0.0522 | 支付 0.0522% / 8h | 1h 29m | $6.1M | $6.8M | 30x | 做空 KuCoin |
价差−0.139%
资金费率差+0.1503% /8h
$10k 仓位每天收取 +$45 资金费,但价差比其 7 日均值低 0.300%:若价差回归,结果为 −$30,约相当于 16 小时的资金费。 按最近 7 天的实际结算速度,约为 8.4 天。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据,并非预测资金费率+$25当前 +0.1503% /8h · 过去 7D 已结算 +0.250%
价格−$30当前价差 −0.139%,均值 +0.161% → 若回归可得 −0.300%
成本−$101$10k 的 1.006% · 吃单手续费 + 滑点,含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平:过去 7 天 合计结算 +0.250%,平均约 +0.0119%/8h。
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前−0.139%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h13 家交易所的 RSR
资金费率从低到高开仓前检查
1 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足14.6 / 37.3 bp以 $10k 在 KuCoin 开仓的成本为 37.3 bp(手续费加滑点),是 Binance 的 2.6 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$133 + $333Binance 75x,KuCoin 30x。建议准备约 2 倍的保证金,以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同8h / 8h两条腿同时结算。按当前费率,每条腿 $10k,未来 24 小时:+$45.10做多 Binance:3 次结算,+$60.76;做空 KuCoin:3 次结算,−$15.66。
- 需留意: 价差低于平时−0.139% vs +0.161%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值,空头亏损。
- 说明: 空头腿深度较薄$6.1M vs $11.1M OI两条腿深度都充足,KuCoin 是较小的一边。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCBinance 需要 · KuCoin 需要入金或交易需完成 KYC 验证;开户未满 30 天的合约账户杠杆上限为 20 倍。
收益计算器
两条腿,含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0119%/8h × 21 个周期+$25.04
价差−0.139% → +0.161%(7 日均值)−$30.04
滑点,4 笔订单实时订单簿−$78.62
Binance 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k−$105.63
需覆盖的成本1.006%回本时间36.5 天
滑点:Binance:实时订单簿,9 分钟前;KuCoin:实时订单簿,9 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点,单边买入 · 做多Binance2.3214.6 bp−$1549.1 bp−$491432.7 bp−$43.3K容纳不下
卖出 · 做空KuCoin4.6437.3 bp−$37253.0 bp−$2,530容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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